基于多因子模型的量化选股策略  

作　　者：李函逊 

机构地区：[1]武汉轻工大学

出　　处：《中国外资》2024年第18期105-107,共3页Foreign Investment in China

摘　　要：当前,我国在量化投资领域的实证研究及其理论基础尚不完善,本文选取沪深300指数,构建选股模型实证分析,以期提升投资策略的表现和风险管理能力。在1952年,马科维茨首次将概率论和线性代数的理论引入到投资组合管理中,为现代投资组合理论的发展提供了理论基础。相较之下,中国的量化投资起步较晚,直到2004年,国内资管行业才开始逐步探索量化选股和投资组合构建的方法。自党的十九大提出深化证券市场改革以来,量化投资在中国股票市场的影响力日益增强,也标志着量化投资迈入了一个全新的发展时期。

关 键 词：量化投资 现代投资组合理论 量化选股 投资组合管理 线性代数 多因子模型 投资策略 党的十九大 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]