基于XGBoost-SWA的多因素量化交易决策模型  

作　　者：白茹嫣 

机构地区：[1]华北理工大学,河北唐山063210

出　　处：《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第5期5-8,共4页

摘　　要：近代以来随着计算机技术迅速发展,一些更加智能的预测方法逐渐被应用到股票预测当中并取得较好的成果。本文给出了一个应用迄今为止的黄金和比特币市场交易价格数据来判断是否应该继续持有、购买或者出售手中的黄金和比特币的模型。构建模型之前,本文基于swA对缺失的样本进行补充。接着,用基于决策树的XGBOOST算法对样本进行学习、预测。最后采用Markowitz法进行投资模拟,建立策略模型、选择最优方案、确定最佳日投资组合并用夏普率、波动率和年化收益率等指标对该策略进行评估。

关 键 词：XGBOOST SVM MARKOWITZ 量化交易 多因子量化选股策略 

分 类 号：TU996.3[建筑科学—供热、供燃气、通风及空调工程]