双侧伽玛分布在股指收益率中的应用  

作　　者：雷鸣[1] 陈汉涛 叶五一[2] 

机构地区：[1]南京财经大学金融学院,南京210046 [2]中国科学技术大学管理学院,合肥230022

出　　处：《统计与决策》2018年第22期162-165,共4页Statistics & Decision

摘　　要：文章通过双侧伽玛分布拟合沪深两市股指日收益率数据,结果发现,双侧伽玛分布能够很好地拟合股指日收益率的分布。由于伽玛分布具有明确的表达形式,因此比用稳态分布更具有实用价值。在股指收益率服从双侧伽玛分布的基础上,研究了成交量的影响,并将其应用到VaR和CVaR的计算中,提出了一种基于双侧伽玛分布的风险度量方法。

关 键 词：伽玛分布 股指日收益率 成交量 VAR CVAR 

分 类 号：F201[经济管理—国民经济]