中国西部大城市商品房价格下方风险的测度  

作　　者：陈俊华[1] 黄万钧 

机构地区：[1]中央财经大学管理科学与工程学院,北京100087 [2]华兴泛亚投资顾问有限公司,北京100081

出　　处：《统计与决策》2016年第4期156-158,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71203247;71373295)

摘　　要：文章运用在险值(VaR)理论的三种模型方法,以重庆、成都为典型城市,采用2005—2012年两市商品房价格指数数据估计重庆、成都两市的商品房市场价格下方风险的在险值水平。研究发现,重庆、成都两市的商品房价格指数收益率具有一定的地域同步效应;整体而言,重庆市的商品房市场价格下方风险要略高于成都市的下方风险;回溯测试结果表明,面对市场极端变化值,并不存在完美的在险值计算模型。

关 键 词：在险值(VaR) 下方风险 商品房价格 西部 

分 类 号：F291.1[经济管理—国民经济]