风险厌恶系数

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现代投资组合理论中风险厌恶系数的下方风险改进研究
《商展经济》2025年第3期115-119,共5页何羿 
马科维茨-夏普的现代投资组合理论是当代投资学的基石,该体系效用函数中的风险厌恶系数来源于期望回报与标准差,是体现投资群体特质的重要系数。本文延续索提诺等对标准差表示风险的批评这一思路,利用下方风险替代传统的标准差风险,提...
关键词：风险厌恶系数 下方风险 现代投资组合理论 效用函数 市场组合 股票资产占比 
引入货币持有后的风险态度被引量：2
《财贸经济》2023年第10期73-89,共17页易祯 朱超 
国家自然科学基金青年项目“人口老龄化下的偏好调整与资产价格研究”(72103145);国家自然科学基金面上项目“人口学视角下风险态度、全要素生产率与金融资产收益率研究”(71873092)。
本文在Swanson(2012,2020)模型的基础上,将货币持有纳入跨期决策模型,重新考察了风险态度。我们发现,相对于消费和劳动而言,货币持有会使家庭面对风险时更为谨慎,这会改善风险厌恶被低估的倾向。基于中国家庭层面微观数据的测算结果发现...
关键词：风险态度 风险厌恶系数 货币持有 
风险态度的国际比较:基于全球文献的元分析被引量：6
《经济学动态》2022年第12期84-103,共20页易祯 朱超 
国家自然科学基金面上项目“人口学视角下风险态度、全要素生产率与金融资产收益率研究”(71873092);国家自然科学基金青年项目“人口老龄化下的偏好调整与资产价格研究”(72103145);北京市属高校基本科研业务费专项资金(ZD202003,QNTD202206)。
风险态度是行为决策的核心变量。本文基于风险态度研究文献的元分析,考察其背后的国家、文化、收入和生命周期因素。我们手工搜集了122篇公开发表的测算相对风险厌恶系数的文献,整理了1133个估计值,共计73645个数据点,样本覆盖全球79个...
关键词：风险厌恶系数 元分析 贝叶斯模型平均 
资产配置中投资者风险偏好的量化——兼论长短期风险偏好的关联被引量：2
《中国管理科学》2022年第6期11-21,共11页杨朝军 周仕盈 丁专鑫 马征程 
投资者风险偏好的量化是资产配置决策的关键步骤之一。常见的量化指标是风险厌恶系数,由于其取值较难确定,现代投资组合理论中也常用投资者最大可承受标准差对投资者的风险偏好进行衡量。文章介绍了获取风险厌恶系数的一种有效方法,一...
关键词：资产配置 风险偏好 风险厌恶系数 投资期限 
收益与风险和暧昧性的关系及投资者暧昧性态度研究——基于沪深300指数的实证分析
《中国物价》2021年第10期85-88,共4页孙敏 
本文选取沪深300指数作为市场组合的代理变量,研究了市场组合的预期超额收益与风险和暧昧性的关系,以及在投资者常数风险厌恶假设下其暧昧性态度条件于预期期望赢率的变化规律。研究发现,中国A股市场的预期风险与预期收益负相关,投资者...
关键词：暧昧性 暧昧性溢价 投资者暧昧性态度 风险厌恶系数 
基于D藤结构Copula函数的风险资产投资决策模型与运用被引量：1
《统计与决策》2021年第5期174-178,共5页谢铖 
国家自然科学基金面上项目(71673225)
文章基于D藤结构Copula函数构建风险收益调整法组合投资决策模型。选取我国证监会行业板块中诸板块中相应风险资产,在反映单一资产间相关关系及其与上证综指收益率间"厚尾"结构基础上,实施风险资产组合投资决策。研究显示:(1)从金融风...
关键词：金融风险联动 D藤结构Copula函数 风险厌恶系数 风险资产投资 高维变量非线性结构 
含时变风险厌恶系数的异质信念模型及实证分析
《数学的实践与认识》2019年第10期33-41,共9页潘正红 师恪 徐燕霞 
根据前景理论的反射效应,在做市商调整机制下,对市场中的两类投资者(基本面分析者和趋势追随者)同时引入时变的风险厌恶系数,扩展了异质预期下风险厌恶固定不变的资产定价模型.通过蒙特卡洛模拟,对噪声项和根本确定性系统之间相互作用...
关键词：风险厌恶 异质信念 噪声项 序列特性 
投资者情绪与CPPI策略最优风险乘数选择被引量：5
《管理评论》2018年第8期43-57,共15页姚远 姜雅芳 翟佳 
国家社会科学基金一般项目(17BJY194);国家自然科学基金青年项目(71101045);国家自然科学基金面上项目(70771096);河南省青年骨干教师支持计划(2010GGJS-31)
影响风险资产价格的因素有很多,其中投资者情绪作为一个重要的系统性因素,随时影响市场价格,且悲观情绪比乐观情绪的影响更为明显。CPPI策略在提高收益的过程中,需同时考虑投资者的损失厌恶心理和赌博投机心理,考虑到这些因素,投资者的...
关键词：投资者情绪 CPPI策略 风险厌恶系数 效用函数 
带有交易费用及风险厌恶系数的投资组合有效边界研究
《高师理科学刊》2017年第8期1-5,共5页庄惠丹 邓雪 
国家自然科学基金面上项目(11271140);教育部人文社会科学青年基金项目(13YJCZH030);2016年广东省自然科学基金面上项目(2016A030313545);2015年广东省研究生教育创新计划重点项目(2015JGXM-ZD03);2016年广东省学位与研究生教育改革研究规划项目(2016QTLXXM-19)
有效边界是投资组合的一个重要研究内容,用来判断投资组合的有效性.研究含有无风险资产投资组合的有效边界并推导出相关数学表达式.同时,交易费用又是投资者需要考虑的一个重要因素,在此基础上,考虑投资者对风险的厌恶程度,引入了风险...
关键词：投资组合 风险厌恶系数 交易费用 有效边界 无风险资产 
带有随机收入与时变风险厌恶系数的最优投资-消费问题被引量：10
《系统工程理论与实践》2017年第7期1665-1678,共14页李仲飞 陈峥 
国家自然科学基金(71231008;71571195);霍英东教育基金会高等院校青年教师基金(151081);广东省自然科学基金研究团队项目(2014A030312003)~~
本文考虑具有随机收入与时变相对风险厌恶系数的消费者的最优投资-消费问题.假定消费者参与工作获得工资,进行消费并将财富投资到一个风险资产和一个无风险资产,目标是最大化工作期消费和退休时刻财富的期望效用.其中,工资过程是随机的...
关键词：随机收入 时变相对风险厌恶系数 鞅方法 最优策略 
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