CPPI策略

作品数：29被引量：50H指数：5
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基于CPPI策略和TIPP策略的科创50指数投资绩效分析
《现代商业》2022年第2期24-28,共5页欧宇戈 
组合保险策略自提出以来在国内外投资领域得到了广泛地运用,为探究投资组合在采用不同策略及参数下的差异,本文在科创50指数编制至今的区间内选取了三个分别为上涨、下跌和震荡的区间,借助MATLAB软件对采用组合保险策略的投资组合进行...
关键词：科创50指数 组合保险策略 CPPI策略 TIPP策略 
基于上证50指数的Smart Beta及CPPI类综合策略研究
《广西财经学院学报》2020年第6期32-49,81,共19页牛晓健 李雅馨 
国家自然科学基金面上项目“流动性压力、信息交互与价格联动——基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究”(71873039,71573051);上海市“曙光计划”项目“外部冲击对中国货币政策效应的实证研究”(11SG09)。
在全球黑天鹅事件频发、金融市场系统性风险上升、股市震荡加剧的大背景下,全球投资者避险需求急剧上升,基于风险分散类Smart Beta策略及CPPI类策略,探索能否通过综合使用这两类量化策略在实现超额收益的同时有效规避市场大幅下行风险,...
关键词：证券投资 Smart Beta策略 CPPI策略 TIPP策略 
投资组合保险策略在企业财经管理的运用被引量：2
《财会学习》2019年第29期228-229,共2页穆自春 
本文以投资组合保险策略在企业财经管理的运用为主要内容进行阐述,结合当下投资组合保险介绍、投资组合保险优势介绍和投资组合保险在企业财经管理中实施对策为主要依据,从具备纪律性特征、技术含量高、追涨杀跌、对长期投资进行研究、...
关键词：投资组合保险策略 企业财经管理 追涨杀跌 TIPP策略 CPPI策略 
投资者情绪与CPPI策略最优风险乘数选择被引量：5
《管理评论》2018年第8期43-57,共15页姚远 姜雅芳 翟佳 
国家社会科学基金一般项目(17BJY194);国家自然科学基金青年项目(71101045);国家自然科学基金面上项目(70771096);河南省青年骨干教师支持计划(2010GGJS-31)
影响风险资产价格的因素有很多,其中投资者情绪作为一个重要的系统性因素,随时影响市场价格,且悲观情绪比乐观情绪的影响更为明显。CPPI策略在提高收益的过程中,需同时考虑投资者的损失厌恶心理和赌博投机心理,考虑到这些因素,投资者的...
关键词：投资者情绪 CPPI策略 风险厌恶系数 效用函数 
跳跃风险下离散交易的CPPI策略有效性被引量：2
《系统工程学报》2017年第5期613-627,共15页姚远 卢璞 李莉 
国家自然科学基金资助项目(71101045);国家留学基金委资助项目(201408410027);河南省青年骨干教师支持计划资助项目(2010GGJS-031);国家社会科学基金资助项目(17BJY194)
研究在风险资产存在向下跳跃风险的条件下,离散交易时间的固定比例投资组合保险(constant proportion portfolio insurance,CPPI)策略的有效性问题,并利用蒙特卡洛模拟数据分析策略的有效性条件.结论显示,存在向下跳跃的风险时,离散时...
关键词：固定比例投资组合保险 跳跃风险 离散时间 缺口风险 
融资约束下CPPI策略风险分析被引量：1
《统计与决策》2017年第11期162-165,共4页丁钊鹏 刘立新 
在融资约束之下,通过定义三种资产状态,文章计算出投资组合价值在三者之间的转移概率矩阵,并推演出各概率值与风险乘数、资产波动率、期望收益率、无风险收益率和投资者风险偏好诸要素之间的增减关系。以沪深300指数作为风险资产,在四...
关键词：投资组合保险 风险乘数 融资约束 转移概率 
混合分数布朗运动环境下结合资产配置策略的多期收益保证价值的测算
《黑龙江大学自然科学学报》2017年第2期127-133,共7页邓艳莲 闫理坦 
国家自然科学基金资助项目(11571071)
考虑Hurst指数大于四分之三的混合分数布朗运动驱动的风险性资产价格过程。在混合分数布朗运动环境下,测算结合CM策略和CPPI策略的多期收益保证价值。通过数值模拟,比较分析多期保证期限、金融市场重要参数和资产配置策略参数对两策略...
关键词：混合分数布朗运动 CM策略 CPPI策略 
融资约束下CPPI策略最优风险乘数
《统计与决策》2017年第1期162-165,共4页丁钊鹏 刘立新 
文章利用随机过程停时分析,推导出决策者在投资期内所需最大外部融资额度现值的概率分布,相应地,在融资约束之下,根据决策者自身的风险容忍度,演算出投资组合保险策略最优风险乘数,从而为决策者在面临融资约束时选择合适的资产配置方案...
关键词：停时 投资组合保险 风险乘数 融资约束 
基于动量动态调整的CPPI策略的实证研究被引量：2
《上海金融》2016年第12期51-58,共8页丁路程 刘海龙 
传统的固定比例投资组合保险策略在整个持有头寸期间,风险乘数保持固定不变的特点,使得投资者无法在股指快速下跌时及时降低仓位,同时在牛市期间损失部分收益。此外,股票价格具有独特的尖峰厚尾和动量特点。从近几年文献少有考虑过的角...
关键词：固定比例投资组合保险 风险乘数 动量 
分数布朗运动环境下的资产配置策略多期收益保证价值的测算
《金融》2016年第2期64-73,共10页邓艳莲 陆允生 
国家自然科学基金资助课题(No.11571071)。
本文考虑Hurst指数大于二分之一的分数布朗运动驱动的风险性资产价格过程,结合Wick-Itô积分和拟条件期望,讨论了分数布朗运动环境下结合CM策略和CPPI策略的多期收益保证价值,通过数值模拟,比较分析了多期保证期限、金融市场重要参...
关键词：分数布朗运动 拟条件期望 CM策略 CPPI策略 
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