师恪

作品数：27被引量：35H指数：4
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供职机构：新疆大学数学与系统科学学院更多>>
发文主题：计价单位等价鞅测度期权定价随机利率可分离债券更多>>
发文领域：经济管理理学文化科学更多>>
发文期刊：《山东大学学报（理学版）》《应用数学进展》《经济数学》《数学的实践与认识》更多>>
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含时变风险厌恶系数的异质信念模型及实证分析
《数学的实践与认识》2019年第10期33-41,共9页潘正红 师恪 徐燕霞 
根据前景理论的反射效应,在做市商调整机制下,对市场中的两类投资者(基本面分析者和趋势追随者)同时引入时变的风险厌恶系数,扩展了异质预期下风险厌恶固定不变的资产定价模型.通过蒙特卡洛模拟,对噪声项和根本确定性系统之间相互作用...
关键词：风险厌恶 异质信念 噪声项 序列特性 
在做市商机制下预测我国股票市场价格模型的研究
《统计学与应用》2018年第1期39-48,共10页张军燕 师恪 王艳红 
由于金融市场的复杂动态和不稳定性,在理性预期下的标准资产定价模型很难预测价格变化。在传统金融模型中,认为基本面分析者的预期信念与价格偏差有很大的关系,而对于图表分析者,将预期信念归因于对于历史价格的学习过程。因此,我们在...
关键词：预期信念 异质代理 异方差性 做市商 杠杆效应 
含自适应时变逆风参数的异质信念资产定价
《统计学与应用》2017年第2期119-129,共11页陆志安 师恪 
本文拓展了含两类投资者的异质预期市场情绪价格动态模型,给出了含时变逆风参数的三类交易者(基本面交易者,顺风者和逆风者)的动态差分系统,其中时变逆风参数由固定部分和自适应时变部分组成。应用差分方程相关理论对模型的稳定性和分...
关键词：异质预期 时变逆风参数 动态差分系统 
含学习强度的资本资产定价模型分析
《统计学与应用》2017年第2期178-190,共13页李乃明 师恪 
根据前景理论,对于基本面分析者引入时变的风险厌恶系数,假定当风险资产的价格偏离其基本价值越大时,基本面分析者的风险厌恶系数将越小,进而引入一个敏感因子。对于图表分析者我们引入一个含学习强度的非线性价格预期函数。运用差分方...
关键词：前景理论 学习强度 敏感因子 
预期信念中含一般函数参数的资本资产定价模型研究
《应用数学进展》2017年第3期327-337,共11页卜燕平 师恪 
在经典的经济资产定价模型理论中,假定的是基本面分析者预期信念中价格在一定时间会偏离长期基准价格但最终会向基准价格回归,而仅考虑方差是一个常数,在本文中基本面交易者的价格波动不仅受到当前价格自身的影响,还会受到当前价格和基...
关键词：函数参数 局部渐近稳定 历史信息记忆参数 统计检验 
随机区间收益金融市场的无强占优分析
《统计学与应用》2016年第1期9-18,共10页王瑾 师恪 
文章提出了具有随机区间收益的金融市场,在该市场中,证券价格被描述为区间值随机变量,并将研究的金融市场所在的概率空间框架从有限维拓展为一般概率空间,是传统随机市场的推广。在此模型中,提出了强占优策略和线性定价测度的概念,证明...
关键词：随机区间 强占优策略 线性定价测度 
含逆风参数的异方差做市商库存动态模型分析被引量：1
《新疆大学学报（自然科学版）》2012年第4期421-425,共5页胡建梅 师恪 
扩展了异质预期的同方差做市商库存动态模型,提出了一个含逆风参数的三类投资者的异方差动力系统模型,模型中的逆风参数表示逆向投资者在图表分析者中的比例,它由上一时期的逆风参数和市场价格共同决定.本文着重运用局部渐近稳定性及分...
关键词：异方差 逆风参数 稳定区域 
多资产定价模型的混沌现象研究
《石河子大学学报（哲学社会科学版）》2011年第B12期46-48,共3页韩亚 师恪 郝晓 
该文在Robert等建立的多资产模型的基础上对两种风险资产模型产生的模拟数据利用R/S分析进行数据的分形检验,最大Lyapunov指数进行混沌检验,证明了此模型中混沌的存在且产生的数据具有分形特性及模型失效的时间等。
关键词：非线性动力学系统 最大LYAPUNOV指数 R/S分型 
随机利率下的可分离债券的定价
《数学的实践与认识》2011年第9期17-24,共8页苗杰 师恪 银建华 
新疆昌吉学院硕士研究生启动基金项目(09SSQD026)
假设股票价格服从对数正态分布,利率是随机的,且股票价格的波动率,无风险利率均为时间的确定性连续函数,通过选取不同的计价单位及概率测度的变换,利用鞅的方法研究了随机利率下的可分离债券的定价,并得到了可分离债券的定价公式.
关键词：可分离债券 等价鞅测度 计价单位 随机利率 
含交易费用的稳健最优投资组合
《成都大学学报（自然科学版）》2010年第4期352-354,360,共4页程亚平 师恪 
在考虑投资组合问题时考虑了3方面的问题:交易费用和税收对投资组合选择的影响;假设风险资产和无风险资产收益的相关参数属于某个已知的凸多面体;讨论了存在风险资产和无风险资产情况下的稳健投资组合问题,并给出了问题的解析解.
关键词：交易费用 最优投资组合 期望目标向量 稳健性 
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