多资产定价模型的混沌现象研究  

作　　者：韩亚[1] 师恪[1] 郝晓[1] 

机构地区：[1]新疆大学数学与系统科学学院

出　　处：《石河子大学学报（哲学社会科学版）》2011年第B12期46-48,共3页Journal of Shihezi University(Philosophy and Social Sciences)

摘　　要：该文在Robert等建立的多资产模型的基础上对两种风险资产模型产生的模拟数据利用R/S分析进行数据的分形检验,最大Lyapunov指数进行混沌检验,证明了此模型中混沌的存在且产生的数据具有分形特性及模型失效的时间等。

关 键 词：非线性动力学系统 最大LYAPUNOV指数 R/S分型 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计] O415.5[理学—数学]