可分离债券

作品数：16被引量：11H指数：2
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基于倒向随机微分方程理论的可分离债券定价被引量：1
《工程数学学报》2022年第3期487-494,共8页苗杰 
2021年教育部产学合作协同育人项目(202102496004);广东省自然科学基金(2017A030310609);2019年度校级教学质量与教学改革工程项目(2019jxgg10)。
倒向随机微分方程理论搭起了随机与确定之间的桥梁,使人们可以用确定的策略方法去解决随机的不确定性问题,为金融产品的定价开辟了一条新的路径。因此,利用倒向随机微分方程理论研究了可分离债券的定价问题。首先,假设市场是无套利的,...
关键词：可分离债券 倒向随机微分方程 Feynman-Kac公式 自融资策略 
银华信用季季红债券基金——以信用债为主要投资对象的纯债基金
《新财经》2013年第9期64-64,共1页李英 
银华信用季季红债券基金是以信用债为主要投资对象的纯债基金，但可持有因可转换债券转股所形成的股票及因投资可分离债券而产生的权证。
关键词：债券基金 投资对象 信用 银 可分离债券 可转换债券 权证 股票 
对冲方法在可分离债券定价中的应用
《昌吉学院学报》2012年第4期86-90,共5页苗杰 
昌吉学院一般项目(2011YJYB003);昌吉学院研究群体基金项目(2011YJQT01)
假设在完备无套利的市场中,合理地建立投资组合,用对冲的方法研究可分离债券的定价,得到可分离债券价值所满足的偏微分方程,并利用有限元差分法得到可分离债券价格的理论值,通过与实际值的比较说明定价模型是可行的.
关键词：可分离债券 对冲 数值解 偏微分方程 
带有股利分配的可分离债券的定价
《山东大学学报（理学版）》2012年第9期110-115,共6页苗杰 
昌吉学院一般资助项目(2011YJYB003);昌吉学院研究群体基金资助项目(2011YJQT01)
假设股票价格服从对数正态分布,股票有红利支付,且无风险利率、股票的收益率、波动率、红利率均为时间的确定性连续函数,从定量的角度分析了带有股利分配的可分离债券的价值构成,并用鞅方法得到了可分离债券的定价公式。
关键词：可分离债券 等价鞅测度 GIRSANOV定理 
随机利率下的可分离债券的定价
《数学的实践与认识》2011年第9期17-24,共8页苗杰 师恪 银建华 
新疆昌吉学院硕士研究生启动基金项目(09SSQD026)
假设股票价格服从对数正态分布,利率是随机的,且股票价格的波动率,无风险利率均为时间的确定性连续函数,通过选取不同的计价单位及概率测度的变换,利用鞅的方法研究了随机利率下的可分离债券的定价,并得到了可分离债券的定价公式.
关键词：可分离债券 等价鞅测度 计价单位 随机利率 
跳扩散模型下的可分离债券的定价被引量：3
《山东大学学报（理学版）》2010年第8期109-117,共9页苗杰 师恪 蔡华 
假设股票价格过程是由"标准几何Brown运动"引起的连续变动和"Poisson过程"引起的跳跃共同作用的,且利率是随机的,通过选取不同的计价单位及概率测度的变换,利用鞅的方法研究了跳扩散模型下的可分离债券的定价,并得到了可分离债券的定价...
关键词：可分离债券 等价鞅测度 计价单位 跳扩散模型 
可分离债券公告对公司价值的影响
《统计与决策》2010年第2期154-156,共3页史良 刘长奎 
自2006年11月马钢发行第一只可分离债券以来,我国的可分离债券如雨后春笋般涌现。到2008年底,我国共发行可分离债券20只。可分离债券作为一种融资的新品种,受到了券商的热烈欢迎,它的市场表现如何?本文通过事件研究法,对2006年至2008年...
关键词：可分离债券 公司价值 可转换公司债券 事件分析法 
连续时间下的可分离债券的定价被引量：5
《数学的实践与认识》2009年第15期1-6,共6页苗杰 师恪 
新疆大学自然科学基金
假设股票价格服从对数正态分布,且股票价格的波动率,无风险利率均为时间的确定性连续函数,利用鞅的方法研究了连续时间下的可分离债券的定价,并得到了可分离债券的定价公式.
关键词：可分离债券 等价鞅测度 计价单位 
论我国上市公司可分离债券融资六大误区被引量：1
《会计之友》2008年第25期82-83,共2页赵燕 
自2006年10月马钢第一只分离式可转换债券上市至今,可分离债券在我国应用的历史仅有一年多,却受到了上市公司和市场投资者的热捧,发展迅速。然而由于市场限制和产品自身特性等原因,人们对分离式可转换债券在认识和操作上却存在一些误区...
关键词：可分离式债券 融资误区 应对措施 
“有实力”的上市公司可分离债券融资分析
《中国西部科技》2008年第33期67-68,64,共3页郝以雪 
可分离债券作为一种创新金融产品,是现代上市公司进行融资的重要途径之一。2006年5月7日,我国证监会首次将可分离债券列为上市公司再融资品种,从2006年11月份马钢发行第一支可分离债券至2008年5月,共有17家发行,规模为738.75亿元。为什...
关键词：上市公司 可分离债券 融资 
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