对冲方法在可分离债券定价中的应用  

作　　者：苗杰[1] 

机构地区：[1]昌吉学院数学系,新疆昌吉831100

出　　处：《昌吉学院学报》2012年第4期86-90,共5页Journal of Changji University

基　　金：昌吉学院一般项目(2011YJYB003);昌吉学院研究群体基金项目(2011YJQT01)

摘　　要：假设在完备无套利的市场中,合理地建立投资组合,用对冲的方法研究可分离债券的定价,得到可分离债券价值所满足的偏微分方程,并利用有限元差分法得到可分离债券价格的理论值,通过与实际值的比较说明定价模型是可行的.

关 键 词：可分离债券 对冲 数值解 偏微分方程 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.63[理学—概率论与数理统计]