异方差

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地缘政治风险对原油运价指数波动的影响
《上海海事大学学报》2025年第1期79-87,152,共10页李晶 迟惠月 王爽 
国家自然科学基金(71974023,72104041)。
地缘政治风险是引发航运市场波动的因素之一,为测度该风险对原油运价指数波动的具体影响,构建双因子广义自回归条件异方差的混频数据抽样(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity mixed data sampling,GARCH-MIDAS...
关键词：油船运输市场 原油运价指数波动 地缘政治风险 广义自回归条件异方差的混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型 
稳健双自适应惩罚权重expectile方法及其在GDP数据中的应用
《数理统计与管理》2024年第6期962-972,共11页严笑 文诗涵 邹航 
国家自然科学基金项目(12171203);广东省自然科学基金项目(2022A1515010045);中央高校基本科研业务费专项资金资助(23JNQMX21)。
为了解决杠杆点存在时,惩罚expectile回归和惩罚分位数回归失效问题,基于expectile回归和稳健双自适应惩罚权重回归估计方法,本文提出了一种稳健双自适应惩罚权重expectile回归估计方法。该方法可以在自变量和因变量都含有异常值时,实...
关键词：稳健双自适应惩罚权重expectile回归 变量选择 异方差 稳健性 
基于BSM模型的碳期权设计及定价研究
《电子商务评论》2024年第4期646-656,共11页何晨琛 
碳交易市场是实现“双碳”目标的重要途径,丰富的碳金融衍生品有助于增加碳市场活性,可以更好地发挥发现价格和风险管理功能。本文借鉴欧洲碳排放权交易体系中的碳期货期权产品,设计了我国的以碳排放配额为标的碳期权合约,并选择BSM模...
关键词：碳期权设计 条件异方差 BSM模型 
教育板块对金融市场风险传染的影响测度
《科技和产业》2024年第21期152-157,共6页杨杰胜 孙荣 
风险测度是投资决策和风险管理过程中至关重要的一环,它有助于投资者更好地理解和管理其投资组合的风险,并最大限度地实现其投资目标。使用GARCH(广义自回归条件异方差)模型与Copula模型对上证指数、沪深300指数以及深证成指数与教育指...
关键词：CoVaR(条件在险价值) CoES(条件预期亏损) GARCH(广义自回归条件异方差)模型 COPULA 风险传染 
考虑碳市场风险的热电联产虚拟电厂低碳调度被引量：2
《电力自动化设备》2024年第10期8-15,共8页王秋杰 亓浩 谭洪 王昊 朱益 汪平 李振兴 
国家自然科学基金资助项目(52307109)。
燃煤热电机组“以热定电”的运行模式会导致新能源消纳能力不足,且运行过程中会产生过高碳排放。为此,建立了考虑地源热泵、电转气(P2G)和碳捕集与封存(CCS)的热电联产虚拟电厂模型,并提出了基于碳市场风险的虚拟电厂低碳调度策略。利...
关键词：热电联产 虚拟电厂 地源热泵 P2G CCS 自回归滑动平均模型 广义自回归条件异方差模型 条件风险价值 
混合地理加权回归模型的空间异方差性检验
《数理统计与管理》2024年第5期761-775,共15页古丽斯坦·库尔班尼牙孜 张丽平 田茂再 
教育部人文社科科学基金(21XJJA910001);国家自然科学基金(11861042);国家自然科学基金(71864034);新疆维吾尔自治区自然科学基金青年项目(2024D01B16)。
混合地理加权回归模型中一个常用的假设是随机误差项为同方差,然而实际问题中同方差性假设不一定成立。本文基于混合地理加权回归模型的残差平方和与残差绝对值,分别构造了两种空间异方差性检验统计量。通过蒙特卡洛数据模拟对两种统计...
关键词：混合地理加权回归模型 空间异方差性 检验统计量 
基于广义自回归条件异方差选股模型的布林带通道突破择时量化交易
《科技和产业》2024年第19期209-218,共10页韩策 林丹婷 柯鹏飞 吕佳钰 谢宛真 仰小凤 
提出一种综合利用广义自回归条件异方差模型进行波动率选股、布林带通道突破择时和平均真实波幅(ATR)动态止损的量化投资策略。首先,利用广义自回归条件异方差(GARCH)模型预测未来一周波动率最大的30只股票,构建股票池;其次,采用布林带...
关键词：量化投资 波动率 广义自回归条件异方差(GARCH)模型 布林带通道 动态止损 
兴安落叶松天然林3个主要树种单木断面积生长模型
《中南林业科技大学学报》2024年第9期1-10,共10页王建军 陈科屹 何友均 吕延杰 许单云 何亚婷 谢和生 卢佶 
国家自然科学基金项目(31570633)。
【目的】构建兴安落叶松Larix gmelinii天然林3个主要树种组的断面积生长混合效应模型,提高断面积生长模型的预估精度,为兴安落叶松天然林的林分生长动态研究提供理论参考。【方法】以大兴安岭林区兴安落叶松天然林的主要树种组(兴安落...
关键词：断面积 异方差 自相关结构 混合效应模型 兴安落叶松天然林 
异方差混合地理加权回归模型的正交投影估计
《统计与决策》2024年第15期52-58,共7页古丽斯坦·库尔班尼牙孜 孟丽君 田茂再 
新疆维吾尔自治区社会科学基金项目(22VZX021);新疆财经大学高层次人才专项项目(2023XGC006);新疆维吾尔自治区普通高校人文社会科学重点研究基地基金项目(XJEDU2023P011)。
文章针对误差项存在空间异方差的混合地理加权回归模型,提出了一种新的估计方法。该方法将正交投影、局部线性估计和广义最小二乘估计的思想相结合,能够单独对模型中的常数系数、系数函数和方差函数进行估计。通过数值模拟对所提方法的...
关键词：混合地理加权回归模型 正交投影估计 空间异方差性 局部线性估计 
考虑异方差性的城市电网电动汽车充电负荷预测被引量：1
《电力系统自动化》2024年第15期54-63,共10页刘巍炜 周羽生 周文晴 苏盛 李彬 邓康健 
国家自然科学基金资助项目(52177015)。
随着电动汽车渗透率的上升,充电设施和充电负荷将成为城市电网发展的关键增长点。然而,大量电动汽车集中充电导致负荷波动剧烈,并加剧了负荷序列的异方差性。为此,提出了一种考虑异方差性的电动汽车充电负荷预测模型。首先,通过图形检...
关键词：电动汽车 负荷预测 异方差性 时间序列分解 需求响应 分时电价 
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