基于下方风险测度的证券组合投资模型概述  

作　　者：李琳[1] 

机构地区：[1]中国人民大学经济学院

出　　处：《职业技术》2010年第10期81-82,共2页Vocational Technology

摘　　要：本文从Markowitz的均值——方差模型出发,简述了方差类风险测度模型的基本设计思想。进而,为克服普通方差类模型的假设约束问题,引出了下方风险测度的概念,并着重说明了几种常用投资模型及其特点。

关 键 词：风险度量 证券组合投资 下方风险 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]