孙琳

作品数：14被引量：32H指数：3
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供职机构：广东工业大学应用数学学院更多>>
发文主题：分数布朗运动期权定价股本权证生灭过程Q更多>>
发文领域：理学经济管理化学工程文化科学更多>>
发文期刊：《南昌大学学报（理科版）》《化工学报》《佛山科学技术学院学报（自然科学版）》《广东工业大学学报》更多>>
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概率论与数理统计大班教学的实践与探索
《创新创业理论研究与实践》2021年第22期40-42,共3页王琳 孙琳 
国家自然科学基金联合基金项目(J1824011);广东工业大学教学改革项目(211200100)
概率论与数理统计是数学类以及非数学类专业的重要基础课程之一。针对大班教学的精细化管理、课下的QQ交流群+课下课中的雨课堂、数学史以及案例的引入,增强了学生的学习兴趣,提高了学生的学习效率;在知识的应用中,点燃学习热情,激发创...
关键词：概率论与数理统计 大班教学 QQ+雨课堂 数学史 案例 
混合分数布朗运动下两值期权的定价模型被引量：2
《佛山科学技术学院学报（自然科学版）》2018年第2期13-19,共7页付培 孙琳 
广东省自然科学基金资助项目(S2013010016270)
两值期权是只有标的资产的价格超过执行价格才会有相应收益的期权,因而它具有不连续收益的性质,是目前一种普遍研究的奇异期权。为了描述标的资产的长记忆和消除金融市场的套利,在假设标的资产服从混合分数布朗运动的环境下,采用了拟鞅...
关键词：混合分数布朗运动 两值期权 定价模型 拟条件期望 
无限时滞的随机泛函微分方程解的渐近性质（英文）
《数学杂志》2017年第4期769-780,共12页王琳 孙琳 黄冬生 温文豪 
Supported by National Natural Science Foundation of China(11201083);Natural Science Foundation of Guangdong Province(S2013010016270);Foundation of College Students Innovation Project(XJ201511845094)
本文研究了无限时滞随机泛函微分方程解的存在唯一性,矩有界性的问题.利用Lyapunov函数法以及概率测度的引入得到了确保方程解在唯一、矩有界、时间平均矩有界同时成立的一个新的条件.推广了Khasminskii-Mao定理的相关结果.
关键词：矩有界 伊藤公式 BROWN运动 无限时滞 
公司权益价值波动率下股本权证的定价方法
《南昌大学学报（理科版）》2012年第4期330-335,共6页孙琳 
中央高校业务经费项目(2012ZM0029);广东省自然科学基金博士启动项目(S2011040005723)
传统的股本权证定价模型一般基于公司股票波动率或公司权益价值波动率进行研究。讨论了根据公司权益价值波动率所求得的权证定价模型的一些性质,比较了分别根据公司权益价值波动率和股票价值波动率计算权证价值所得的误差。针对长电权...
关键词：股本权证 定价模型 股票价值波动率 公司权益价值波动率 
混合分数布朗运动的赫斯特指数估计方法
《统计与决策》2012年第4期80-82,共3页孙琳 
文章利用Malliavin随机分析工具和二次变差理论,采用矩法估计,得到了波动率由混合分数布朗运动驱动下赫斯特指数的估计量。进一步分析了该估计量的无偏性和一致收敛性。数值模拟结果表明文章给出的估计量是有效的。
关键词：混合分数布朗运动 二次变差 矩法估计 Malliavin导数 
高斯过程函数的中心极限定理与应用被引量：1
《经济数学》2011年第2期21-24,共4页孙琳 
广东省自然科学基金资助项目(8451064101000358)
采用Wiener空间的两个算子以及相关的恒等式,提出了新的方法证明了关于高斯过程函数的中心极限定理,并给出了该中心极限定理的应用实例.
关键词：导数算子 Malliavin随机变分 中心极限定理 高斯过程 
带漂移项分数布朗运动下的参数估计被引量：1
《统计与决策》2010年第12期7-9,共3页孙琳 
文章将Donsker型近似应用于分数布朗运动,利用极大似然方法得到了漂移项的分数布朗运动的参数估计表达式;并进一步分析了该估计量的均方收敛性和一致收敛性。数值模拟结果表明文章给出的估计量具有较高精度。
关键词：分数布朗运动 极大似然估计 Donsker型近似 强收敛 
跳跃CKLS模型的MCMC估计与应用被引量：4
《广东工业大学学报》2010年第2期68-70,76,共4页孙琳 
考虑金融市场的非系统风险,在传统的CKLS模型中加入随机跳跃因素,提出了一种刻画短期利率的扩展CKLS模型.采用Euler法离散化连续过程,得到离散过程的似然函数,并采用基于马尔可夫链蒙特卡洛法估计了模型的未知参数.采用上海银行间同业...
关键词：马尔可夫链蒙特卡洛 跳跃CKLS模型 上海银行间同业拆放利率 利率模型 
模糊随机环境下的期权定价
《湖南师范大学自然科学学报》2010年第2期37-42,共6页孙琳 
由于金融市场的时常波动性,使得期权定价模型的参数变得模糊不清.在这种情况下,将模糊逻辑与随机过程同时引入金融市场.采用随机过程刻画标的股票价格和利率的变化过程,同时考虑定价模型的输入参数是模糊随机数的情形,得到了不确定形式...
关键词：模糊随机过程 欧式期权 模糊期权价值 定价模型 
模糊数在股本权证定价中的应用被引量：1
《经济数学》2010年第1期9-15,共7页孙琳 
广东省自然科学基金项目(8451064101000358)
采用Ukhov权证定价模型求解权证价值的过程中,需要求解一个非线性方程组.但是采用数值法得到的最优解与精确解往往有一定偏差.针对这个情况,本文采用模糊数刻画非线性方程组的解,得到不确定形式的股本权证定价模型,并给出一定可信度下...
关键词：股本权证 权证定价 模糊数 模糊价格 
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