混合分数布朗运动的赫斯特指数估计方法  

作　　者：孙琳[1] 

机构地区：[1]广东工业大学应用数学学院,广州510090

出　　处：《统计与决策》2012年第4期80-82,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章利用Malliavin随机分析工具和二次变差理论,采用矩法估计,得到了波动率由混合分数布朗运动驱动下赫斯特指数的估计量。进一步分析了该估计量的无偏性和一致收敛性。数值模拟结果表明文章给出的估计量是有效的。

关 键 词：混合分数布朗运动 二次变差 矩法估计 Malliavin导数 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]