高斯过程函数的中心极限定理与应用  

Central Limit Theorem for Function of Gaussian Process and Its Applications

作　　者：孙琳[1] 

机构地区：[1]广东工业大学应用数学学院,广东广州510090

出　　处：《经济数学》2011年第2期21-24,共4页Journal of Quantitative Economics

基　　金：广东省自然科学基金资助项目(8451064101000358)

摘　　要：采用Wiener空间的两个算子以及相关的恒等式,提出了新的方法证明了关于高斯过程函数的中心极限定理,并给出了该中心极限定理的应用实例.Using two operators and the relative identity of Wiener space,this paper presented a new method to prove the central limit theorem for function of Gaussian process.Furthermore,the applications of this central limit theorem were presented.

关 键 词：导数算子 Malliavin随机变分 中心极限定理 高斯过程 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]