两值期权

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分数布朗运动情形下利率随机的双标的型两值期权定价
《南京师大学报(自然科学版)》2025年第1期6-12,共7页黄凤云 刘国祥 王成冬 章新婕 
国家社会科学基金项目(21BTJ044)。
主要利用不同计价单位的拟鞅方法,推导随机利率服从Vasicek模型,两种标的资产分别服从具有一定相关性的标准分数布朗运动的双标的型两值期权的定价公式.
关键词：分数布朗运动 随机利率 拟鞅方法 改变计价单位 
两值期权价值的推导
《宁德师范学院学报（自然科学版）》2024年第2期123-127,共5页王海叶 
假设lnST是正态分布的随机变量,股票期望收益率、股价波动率、无风险利率三者都是常量,运用风险中性定价原则,推导两值期权在任意时刻t∈[0,T]的价值.并且证明得到的两值期权价值计算公式和求解偏微分方程的结果一致.
关键词：两值期权 资产或无价值看涨期权 现金或无价值看涨期权 
次扩散过程驱动下的两值期权定价
《安庆师范大学学报（自然科学版）》2024年第1期37-42,共6页王春雨 郭志东 
安徽省自然科学青年基金项目(1908085QA29)。
期权定价是金融数学的重要问题之一,而两值期权是一种具有不连续收益的新型期权,其作为一种重要的新型期权使得资产收益更贴合投资者需求,为研究复杂期权提供了一种重要工具。在已有期权定价模型中,标的资产价格变化的随机驱动源通常为...
关键词：次扩散过程 两值期权 Δ对冲技巧 ITO公式 
次分数布朗运动下具有随机利率和跳跃风险的两值期权定价被引量：3
《内蒙古师范大学学报（自然科学版）》2022年第1期68-77,共10页程潘红 许志宏 
安徽省高校自然科学重点研究资助项目(KJ2018A0429,KJ2017A426)。
金融资产的合理定价不仅能够提升金融市场的运行效率,也利于投资者在复杂多变的金融市场中做出有效决策使得自身收益最大化。考虑到金融资产价格的长记忆性、跳跃风险及利率的随机性,在假定无风险利率满足次分数Vasicek模型、股票价格...
关键词：次分数布朗运动 随机利率 跳跃风险 两值期权 保险精算方法 
业绩承诺、补偿与并购估值泡沫抑制——基于两值期权并购估值区间模型研究
《价格理论与实践》2020年第12期87-90,162,共5页滕涛 黄庆波 刘梦茹 
企业并购重组旨在通过市场化手段进行资源配置,进而对企业的战略发展起到外延式增长的作用。并购交易中标的资产估值是多方博弈的焦点。目前的估值方法和业绩补偿机制,不仅缺少对被并购方并购后提升经营业绩的激励机制,反而存在对被并...
关键词：企业并购 资产估值 业绩补偿 估值调整 混同均衡 
混合分数布朗运动下有交易成本和红利支付的两值期权定价
《数学理论与应用》2019年第3期44-60,共17页程潘红 许志宏 
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2018A0429)
本文首先建立考虑交易费用和红利支付的标的资产服从几何混合分数布朗运动的两值期权定价模型.然后利用Mellin变换,得到两值期权的定价公式,进而得到所建模型的欧式期权定价公式.最后通过数值模拟,分析本文定价模型中标的资产价格、Hurs...
关键词：两值期权 Mellin变换 无风险套利原理 交易成本 混合分数布朗运动 
基于渐进展开法的CEV两值期权定价研究被引量：2
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2019年第2期14-18,共5页闻翠 唐风琴 刘婉璐 
安徽省高校自然科学研究项目(KJ2017A377)
文章借助于渐进展开法求解不变方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)过程下两值期权的定价问题,将渐进展开法应用于求解CEV模型下两值期权的定价,通过求解抛物型偏微分方程定解问题,再确定两值期权定价的渐进解,并对求出的渐...
关键词：CEV模型 两值期权 渐进展开法 
基于混合分数布朗运动下带跳的两值期权定价被引量：1
《应用数学进展》2019年第5期883-891,共9页康莉 陈爽 
本文研究了股票价格服从混合分数布朗运动模型下带跳过程的两值期权的定价问题。首先通过热传导方程理论得到了两值期权的定价公式,随后用保险精算方法得到了两值期权的级数解公式,然后应用蒙特卡洛模拟的方法和有限差分方法得到数值解...
关键词：混合分数布朗运动模型 跳 两值期权 蒙特卡洛模拟 有限差分法 保险精算方法 
次分数布朗运动下带红利的两值期权定价被引量：8
《汕头大学学报（自然科学版）》2019年第1期13-18,共6页叶芳琴 刘文倩 林先伟 
国家自然科学基金资助项目(11720101003);广东省教育厅重点平台及科研项目(2017KQNCXO78);汕头大学科研启动经费资助项目(STF17005)
本文主要研究在次分数布朗运动下两值期权定价问题.利用随机分析理论和次分数It觝公式,建立了次分数布朗运动环境下两值期权的定价模型.利用变量代换和偏微分方程的相关知识对此定价模型求解,得到了次分数布朗运动下两值期权的定价公式.
关键词：次分数布朗运动 两值期权 期权定价 偏微分方程 
基于分数布朗运动和随机利率下两值期权定价被引量：2
《汕头大学学报（自然科学版）》2019年第1期29-38,共10页邓婷婷 韦才敏 
广东省自然科学基金项目(2017A030313005)
本文研究了标的资产服从分数布朗运动和利率服从Vasicek模型的两值期权定价问题.首先对零息票债券进行定价,得到零息票债券所满足的偏微分方程,并给出了满足此偏微分方程的仿射结构的解.其次,利用投资组合的Δ-对冲原理构造无风险资产,...
关键词：分数布朗运动 两值期权 随机利率 期权定价 
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