保险精算方法

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次分数布朗运动下具有随机利率和跳跃风险的两值期权定价被引量：3
《内蒙古师范大学学报（自然科学版）》2022年第1期68-77,共10页程潘红 许志宏 
安徽省高校自然科学重点研究资助项目(KJ2018A0429,KJ2017A426)。
金融资产的合理定价不仅能够提升金融市场的运行效率,也利于投资者在复杂多变的金融市场中做出有效决策使得自身收益最大化。考虑到金融资产价格的长记忆性、跳跃风险及利率的随机性,在假定无风险利率满足次分数Vasicek模型、股票价格...
关键词：次分数布朗运动 随机利率 跳跃风险 两值期权 保险精算方法 
次分数布朗运动环境下后定选择权定价被引量：1
《河北师范大学学报（自然科学版）》2020年第2期105-113,共9页王瑞 薛红 梁喜珠 
国家自然科学基金(11601410);陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031);中国博士后科学基金(2017M613169)
为描述分数布朗运动难以描述的股价收益率变化非平稳的金融市场,假定股票价格服从次分数布朗运动,借助次分数随机分析理论和保险精算方法,得到了后定选择权定价公式.并通过分析期权价格灵敏度,说明各参数对期权价格有着不同的影响,另外...
关键词：后定选择权 次分数布朗运动 保险精算方法 期权定价 随机分析理论 
混合分数Brown运动环境下具有时变参数的再装期权定价
《桂林电子科技大学学报》2020年第2期159-165,共7页胡倩倩 周霞 
广西自然科学基金(2017GXNSFBA198179);广西科技基地和人才专项(桂科AD18281026);广西高校中青年教师基本能力提升项目(2018KY0214)。
为了使再装期权定价更加合理,利用混合分数Brown运动替代标准Brown运动,在期望收益率和波动率均为时变函数的情况下,建立了混合分数Brown运动环境下再装期权定价模型。基于随机分析理论,利用保险精算的方法,得到了混合分数Brown运动下...
关键词：时变参数 混合分数Brown运动 B-S方程 再装期权 保险精算方法 
次分数跳-扩散过程下后定选择权定价被引量：3
《河南科技学院学报（自然科学版）》2020年第1期51-58,64,共9页王瑞 薛红 梁喜珠 
国家自然科学基金（11601410）;陕西省自然科学基础研究计划（2016JM1031）;中国博士后科学基金（2017M613169）
次分数布朗运动被广泛运用于各种期权定价中,与分数布朗运动相较而言,次分数布朗运动的增量非平稳,能够描述分数布朗运动难以描述的股价收益率变化非平稳的金融市场.又由于在现实的金融市场中,很多时候股票价格会发生波动或者是跳跃,故...
关键词：后定选择权 次分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 
次分数跳-扩散环境下最值期权定价被引量：2
《四川理工学院学报（自然科学版）》2019年第5期80-86,共7页梁喜珠 薛红 王瑞 
国家自然科学基金(11601410);陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031);中国博士后科学基金(2017M613169)
本文考虑次分数跳-扩散环境下最值期权的定价问题.最值期权作为一种重要的新型金融衍生产品,它是讨论两个或多个风险资产的最大值或最小值期权.为了更贴合标的资产价格变化的实际过程,首先建立次分数跳-扩散过程下的金融市场模型,得到...
关键词：随机分析 次分数跳-扩散过程 最值期权 保险精算方法 期权定价 
基于混合分数布朗运动下带跳的两值期权定价被引量：1
《应用数学进展》2019年第5期883-891,共9页康莉 陈爽 
本文研究了股票价格服从混合分数布朗运动模型下带跳过程的两值期权的定价问题。首先通过热传导方程理论得到了两值期权的定价公式,随后用保险精算方法得到了两值期权的级数解公式,然后应用蒙特卡洛模拟的方法和有限差分方法得到数值解...
关键词：混合分数布朗运动模型 跳 两值期权 蒙特卡洛模拟 有限差分法 保险精算方法 
次分数布朗运动下再装期权定价被引量：5
《杭州师范大学学报（自然科学版）》2019年第2期180-184,共5页王佳宁 薛红 
国家自然科学基金项目(11601410);陕西省自然科学基础研究计划项目(2016JM1031)
由于次分数Brown运动具有更一般的高斯过程特性,假设股票价格满足次分数Brown运动驱动的随机微分方程,在此基础上,应用次分数相关的随机分析理论,建立次分数下相应的金融数学模型,并借助保险精算方法对该模型进行求解,从而得到次分数Br...
关键词：再装期权 次分数布朗运动 保险精算方法 
双分数Vasicek利率环境下脆弱期权定价
《计算机与数字工程》2019年第3期503-507,519,共6页王瑶 薛红 
国家自然科学基金(编号:11601410);陕西省自然科学基础研究计划项目(编号:2016JM1031)资助
假定股票价格、公司价值、公司负债均服从双分数Brown运动驱动的随机微分方程,利率满足双分数Vasicek利率模型,建立双分数布朗运动环境下金融数学模型,利用保险精算方法研究脆弱期权定价问题。
关键词：Vasicek利率 双分数布朗运动 保险精算方法 脆弱期权 
次分数跳-扩散过程下再装期权定价被引量：4
《安徽师范大学学报（自然科学版）》2019年第1期33-39,共7页王佳宁 薛红 
国家自然科学基金项目(11601410);陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031)
在股票价格服从次分数Brown运动和跳过程驱动的随机微分方程这个假设基础上,结合次分数Brown运动以及跳过程相关随机分析知识,构建相应数学模型,结合保险精算思想对其求解,从而得到相应的再装期权定价公式。
关键词：次分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 再装期权 
双分数跳-扩散过程下脆弱期权定价被引量：1
《杭州师范大学学报（自然科学版）》2018年第4期437-442,共6页王瑶 薛红 
陕西省自然科学基金项目(2016JM1031)
假定股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,公司价值和公司负债均满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立双分数跳-扩散环境下金融数学模型,利用双分数跳-扩散随机分析理论和保险精算方法研究脆弱期权定价问...
关键词：脆弱期权 双分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 
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