次分数跳-扩散过程下再装期权定价  

Reload Option Pricing under Sub-Fractional Jump-Diffusion Process

作　　者：王佳宁 薛红[1] WANG Jia-ning;XUE Hong(School of Science,Xi an Polytechnic University,Xi an 710048,China)

机构地区：[1]西安工程大学理学院,陕西西安710048

出　　处：《安徽师范大学学报（自然科学版）》2019年第1期33-39,共7页Journal of Anhui Normal University(Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金项目(11601410);陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031)

摘　　要：在股票价格服从次分数Brown运动和跳过程驱动的随机微分方程这个假设基础上,结合次分数Brown运动以及跳过程相关随机分析知识,构建相应数学模型,结合保险精算思想对其求解,从而得到相应的再装期权定价公式。Based on the assumption that stock price obeys stochastic differential equation driven by sub-fractional Brown motion and jump process,combining sub-fractional Brownian motion and jumping process related stochastic analysis knowledge,constructing a mathematical model for the sub-fractional jump-diffusion process of financial markets.With the help of the actuarial method,the model is solved to obtain the corresponding reload option pricing formula.

关 键 词：次分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 再装期权 

分 类 号：F830[经济管理—金融学] O211[理学—概率论与数理统计]