再装期权

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随机利率混合分数布朗运动模型下的再装期权定价
《商丘师范学院学报》2021年第3期1-6,共6页张晓倩 刘会利 
国家自然科学基金资助项目(11501164);河北省自然科学基金资助项目(A2019205299);河北省教育厅基金资助项目(QN2019073);河北师范大学重点基金资助项目(L2019Z01)。
在假定标的资产价格服从混合分数布朗运动驱动的随机微分方程以及利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用鞅理论构建数学模型,借助测度变换的方法获得了再装期权的定价公式.
关键词：混合分数布朗运动 再装期权 测度变换 GIRSANOV定理 分数Girsanov定理 
随机利率下基于O-U过程的再装期权保险精算定价被引量：2
《河北师范大学学报（自然科学版）》2020年第6期479-485,共7页张晓倩 刘会利 
国家自然科学基金(11501164);河北省自然科学基金(A2019205299);河北省教育厅基金(QN2019073);河北师范大学重点基金(L2019Z01)。
首先给出了再装期权的保险精算价格的定义,改进了以往研究成果中的定义公式.然后在假定标的资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程,利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用随机分析知识获得了再装期权的保险精算价格公式.
关键词：再装期权 O-U过程 随机利率 保险精算定价 
混合分数Brown运动环境下具有时变参数的再装期权定价
《桂林电子科技大学学报》2020年第2期159-165,共7页胡倩倩 周霞 
广西自然科学基金(2017GXNSFBA198179);广西科技基地和人才专项(桂科AD18281026);广西高校中青年教师基本能力提升项目(2018KY0214)。
为了使再装期权定价更加合理,利用混合分数Brown运动替代标准Brown运动,在期望收益率和波动率均为时变函数的情况下,建立了混合分数Brown运动环境下再装期权定价模型。基于随机分析理论,利用保险精算的方法,得到了混合分数Brown运动下...
关键词：时变参数 混合分数Brown运动 B-S方程 再装期权 保险精算方法 
次分数布朗运动下再装期权定价被引量：5
《杭州师范大学学报（自然科学版）》2019年第2期180-184,共5页王佳宁 薛红 
国家自然科学基金项目(11601410);陕西省自然科学基础研究计划项目(2016JM1031)
由于次分数Brown运动具有更一般的高斯过程特性,假设股票价格满足次分数Brown运动驱动的随机微分方程,在此基础上,应用次分数相关的随机分析理论,建立次分数下相应的金融数学模型,并借助保险精算方法对该模型进行求解,从而得到次分数Br...
关键词：再装期权 次分数布朗运动 保险精算方法 
次分数跳-扩散过程下再装期权定价被引量：4
《安徽师范大学学报（自然科学版）》2019年第1期33-39,共7页王佳宁 薛红 
国家自然科学基金项目(11601410);陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031)
在股票价格服从次分数Brown运动和跳过程驱动的随机微分方程这个假设基础上,结合次分数Brown运动以及跳过程相关随机分析知识,构建相应数学模型,结合保险精算思想对其求解,从而得到相应的再装期权定价公式。
关键词：次分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 再装期权 
双分数跳-扩散过程下再装期权定价模型被引量：3
《纺织高校基础科学学报》2016年第3期366-372,共7页吴江增 王秋莹 薛红 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(12JK0862)
假设标的资产服从双分数布朗运动和跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立比分数布朗运动更一般的双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型.运用保险精算方法研究再装期权定价问题,获得更一般的双分数跳-...
关键词：双分数布朗运动 跳-扩散过程 再装期权 保险精算 
双分数布朗运动下再装期权定价模型被引量：5
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2015年第6期765-768,共4页薛红 吴江增 
陕西省教育厅自然科学专项基金(12JK0862)
在标的资产服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,运用保险精算方法,得到了双分数布朗运动环境下再装期权定价公式.
关键词：双分数布朗运动 再装期权 保险精算 
O-U过程模型下一种改进的亚式再装期权定价被引量：1
《经济数学》2014年第2期34-37,共4页刘邵容 王恒太 
湖南省自然科学基金(13JJ4075);湖南省教育厅科学研究项目(12C0361)
考虑到再装期权对企业经理人的激励作用,结合将有效期内标的资产的几何平均值作为期权结算价格的思想,创建了一种改进的亚式再装股票期权模型,利用等价鞅方法,推导了该期权模型在OU过程下的定价公式.
关键词：再装期权 亚式期权 O-U过程模型 布朗运动 
连续红利支付在跳扩散模型下的再装期权的定价
《数学理论与应用》2014年第2期31-41,共11页成军祥 陈刚 
河南省教育厅科学技术研究重点项目支持;河南省应用数学重点学科资助
本文在连续时间支付红利,且股票价格服从Poisson跳-扩散过程的假设下,建立股票价格模型,并应用保险精算法给出一类奇异期权—再装期权再装一次情况下的定价公式.
关键词：跳-扩散过程 期权定价 连续红利 
在多跳跃-扩散过程下的幂型再装期权的定价
《海南师范大学学报（自然科学版）》2012年第4期374-379,共6页周密 
考虑股票价格服从多跳跃随机过程,在无套利的条件下,通过运用等价鞅测度的方法和条件期望的一些结论,推导出在多跳跃-扩散过程下幂型再装期权的显式解.
关键词：多跳跃 幂型再装期权 等价鞅测度 无套利定价 
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