随机利率混合分数布朗运动模型下的再装期权定价  

Pricing reload option under stochastic interest rate and mixed fractional Brownian motion environment

作　　者：张晓倩[1] 刘会利[1] ZHANG Xiaoqian;LIU Huili(School of Mathematical Science,Hebei Normal University,Shijiazhuang 050024,China)

机构地区：[1]河北师范大学数学科学学院,河北石家庄050024

出　　处：《商丘师范学院学报》2021年第3期1-6,共6页Journal of Shangqiu Normal University

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11501164);河北省自然科学基金资助项目(A2019205299);河北省教育厅基金资助项目(QN2019073);河北师范大学重点基金资助项目(L2019Z01)。

摘　　要：在假定标的资产价格服从混合分数布朗运动驱动的随机微分方程以及利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用鞅理论构建数学模型,借助测度变换的方法获得了再装期权的定价公式.In this paper we assume that the underlying asset price follows a stochastic differential equation driven by mixed fractional Brownian motion process and the interest rate follows the Va-sicek’s interest rate framework.Applying martingale theory and Girsanov’s Theorem we construct the mathematical model and obtain the pricing formula for reload option by the approach of the change of measure.

关 键 词：混合分数布朗运动 再装期权 测度变换 GIRSANOV定理 分数Girsanov定理 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]