刘邵容

作品数：13被引量：16H指数：2
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供职机构：南华大学数理学院更多>>
发文主题：O-U过程亚式期权重置期权GIRSANOV定理再装期权更多>>
发文领域：理学经济管理文化科学更多>>
发文期刊：《课程教育研究》《南华大学学报（自然科学版）》《邵阳学院学报（自然科学版）》《考试周刊》更多>>
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随机利率下一种改进的几何型重置期权定价
《南华大学学报（自然科学版）》2017年第1期68-71,76,共5页刘邵容 蔡秋娥 刘冬元 
衡阳市科技计划项目(2015KJ01;2014KJ05)
通过将有效期内股价的几何平均值作为期权结算价格,创建了一种改进的几何型重置期权模型,当利率随机时,利用等价鞅方法,推导了该期权模型在OrnsteinUhlenback过程下的定价公式.
关键词：重置期权 亚式期权 O-U过程 随机利率 
关于矩阵的秩与最高阶非零子式的探讨
《考试周刊》2017年第4期49-50,共2页刘邵容 郑立景 
矩阵的秩一直是线性代数教学的重点与难点，本文探讨了利用初等变换求矩阵的秩，同时详细分析了如何求矩阵的最高阶非零子式问题．
关键词：矩阵的秩 初等变换 最高阶非零子式 
浅谈数理统计中点估计教学的若干问题
《课程教育研究》2015年第19期129-129,共1页朱晖 刘邵容 
点估计是参数估计的一种重要方式,它的两种经典方法是矩估计方法和极大似然法。本文介绍了这两种估计的计算方法,以及教学中容易忽略的一些特殊情况做了详细的分析。
关键词：矩估计 原点矩 总体矩 极大似然估计 似然函数 
价格遵循分数Brown运动的指数期权保险精算定价
《石家庄学院学报》2014年第6期5-7,共3页张敏 刘邵容 
衡阳市科技局项目(2012KJ17)
讨论了指数期权中指数价格遵循分数Brown运动时的期权定价问题,并假设利率为常数的情况下,利用保险精算原理和价格过程的实际概率测度,得到了欧式指数看涨和看跌期权的定价公式.
关键词：保险精算 指数期权 期权定价 分数Brown运动 
O-U过程模型下一种改进的亚式再装期权定价被引量：1
《经济数学》2014年第2期34-37,共4页刘邵容 王恒太 
湖南省自然科学基金(13JJ4075);湖南省教育厅科学研究项目(12C0361)
考虑到再装期权对企业经理人的激励作用,结合将有效期内标的资产的几何平均值作为期权结算价格的思想,创建了一种改进的亚式再装股票期权模型,利用等价鞅方法,推导了该期权模型在OU过程下的定价公式.
关键词：再装期权 亚式期权 O-U过程模型 布朗运动 
带干扰混合保费的多险种风险模型被引量：2
《南华大学学报（自然科学版）》2013年第4期53-55,共3页刘冬元 廖基定 刘邵容 王治强 
湖南省科技厅基金资助项目(2010ZK3052);衡阳科技局基金资助项目(2012KJ5);南华大学博士基金资助项目(2010XQD33);人文社科基金资助项目(2011XWT10)
本文将保费混合收取的单险种风险模型推广为带干扰混合保费的多险种风险模型.并得到了这种风险模型的破产概率所满足的不等式及其一般公式.
关键词：混合保费 多险种 破产概率 鞅 
线性代数教学的几点思考被引量：3
《教育教学论坛》2013年第28期103-104,共2页王恒太 刘邵容 
南华大学船山学院教改课题(2012CY009);(2012CY008);湖南省教育规划课题(XJK011CG032);湖南省教改课题(2011-194)
本文结合南华大学"线性代数"课程的教学改革与实践和国内一些高校线性代数教学存在的问题,从教学目标、教学内容、教学方法和手段、考试形式等方面探讨了"线性代数"教学改革的措施。
关键词：线性代数 数学模型 数学软件 
《概率论与数理统计》教学中驱动式教学法的探讨被引量：2
《课程教育研究》2013年第10期139-140,共2页刘邵容 王恒太 王会兰 
南华大学船山学院教改课题(2012CY008)(2012CY009)
本文探讨了《概率论与数理统计》教学中驱动式教学法,介绍了驱动式教学法开展的意义与具体实施步骤,通过驱动式教学,可以激发学生的学习兴趣,提高教学效果,培养学生运用知识解决问题的能力。
关键词：概率统计 驱动式教学 教学效果 
靶向法在一类二阶三点积分边值问题中的应用
《南华大学学报（自然科学版）》2012年第3期79-81,共3页王会兰 刘邵容 
运用靶向法研究了一类非线性二阶常微分方程三点积分边值问题正解的存在性.通过构造一个二次函数及一个正弦函数做为目标函数,并结合使用积分中值定理及Sturm比较定理,得到了上述边值问题存在正解的充分条件.
关键词：常微分方程 积分边值问题 解的存在性 靶向法 
再装期权的一种创新及其定价
《南华大学学报（自然科学版）》2012年第2期66-69,共4页刘邵容 王会兰 
通过引入一个价格障碍,对再装期权持有者在再装日的收益结构进行改进,并用更能反映实际形势的股价的几何平均值代替标准再装期权的固定敲定价格,创设了一种新型再装期权,利用鞅论和随机分析知识,给出了新型期权在O-U过程模型下的定价公式.
关键词：再装期权 O-U过程模型 布朗运动 定价 
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