价格遵循分数Brown运动的指数期权保险精算定价  

An Actuarial Approach to Index Options Pricing by Fractional Brownian Motion

作　　者：张敏[1] 刘邵容[1] 

机构地区：[1]南华大学数理学院,湖南衡阳421001

出　　处：《石家庄学院学报》2014年第6期5-7,共3页Journal of Shijiazhuang University

基　　金：衡阳市科技局项目(2012KJ17)

摘　　要：讨论了指数期权中指数价格遵循分数Brown运动时的期权定价问题,并假设利率为常数的情况下,利用保险精算原理和价格过程的实际概率测度,得到了欧式指数看涨和看跌期权的定价公式.Using physical probabilistic measure of price process and the principle of fair premium,this paper deals with pricing formula of index options under the assumption that index options price process driven by fractional Brownian motion. The pricing formula of foreign option is obtained.

关 键 词：保险精算 指数期权 期权定价 分数Brown运动 

分 类 号：F830[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]