云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 指数期权

指数期权: 作品数：74被引量：114H指数：6; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：张晨宇李萱肖淑芳黄上国邢精平更多>>; 相关机构：复旦大学北京航空航天大学北京理工大学西南财经大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金上海市博士后科研资助计划资助湖南省教育厅优秀青年基金教育部人文社会科学研究基金更多>>

基于GJR-GARCH模型的沪深300指数期权定价研究被引量：1: 《运筹与模糊学》2024年第1期846-855,共10页李鑫亚; 本研究旨在深入了解中国股票指数期权市场的运行状况,基于GJR-GARCH模型,以沪深300指数期权为研究对象,探讨其定价特征及对市场波动的敏感性。通过对2022年3月至2023年12月的期权价格数据的实证分析,研究期权价格数据的统计特征发现其...; 关键词：沪深300指数期权期权定价 GJR-GARCH模型期权定价模型

再论期权的价格发现——基于ETF指数衍生品市场的实证研究: 《复印报刊资料（投资与证券）》2023年第11期43-62,共20页韩乾赖慧华麦特克; 本文对我国股指ETF期权市场的价格发现功能进行了再探讨。首先,我们将股指ETF现货、期货和期权一起纳入模型,发现期权对现货期货的价格发现能力较强,而现货对期权的价格发现能力较弱。其次,通过高频数据我们发现期权的价格发现能力呈现...; 关键词：指数期权价格发现流动性投资者结构

降雨指数期权与农业天气风险防范——基于济南棉花种植的实证分析被引量：1: 《常州大学学报（社会科学版）》2020年第2期60-69,共10页佟金萍王慧马剑锋; 国家社会科学基金一般项目“基于降雨量指数保险的农业干旱风险控制及对策研究”(15BGL128);高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养资助项目(苏教师〔2014〕23号);江苏省第五期“333工程”第三层次培养对象资助项目(苏人才办〔2016〕8号);江苏省研究生科研创新计划“基于降雨指数的天气衍生品合约设计及应用”(SJKY19_1734);国家重点研发计划项目“‘水-能源-粮食’协同安全保障关键技术”(2017YFC0404600);国家自然科学基金重点项目“变化环境下水资源冲突管理研究”(71433003)。; 天气风险是农业生产面临的主要风险,天气衍生品作为农业天气风险管理的主要金融创新工具,能够有效防范农业天气风险。降雨指数期权将金融衍生工具应用于降雨类天气风险管理领域,对于防范农作物种植风险,提高农户收入及维护社会稳定具有...; 关键词：天气风险降雨指数期权风险防范生育期合约设计

基于中碳市值指数的碳期权合约设计研究被引量：5: 《中国林业经济》2019年第6期79-82,共4页赵静许向阳; 通过各个碳排放交易所中碳排放配额的成交价格和成交量的分析,选取2014年由北京绿色发展协会所推出的中碳指数作为碳期权的标的物,选取2014年6月13日至2019年4月19日的中碳市值指数与各个碳排放交易所的碳排放配额的成交价格进行相关性...; 关键词：中碳市值指数中碳流动性指数相关性分析碳指数期权合约设计

Lévy过程在欧式期权定价中的“悖论”——基于Lévy无穷可分性与中心极限定理: 《湖北工程学院学报》2019年第3期60-65,共6页李琼琳; 湖北省教育厅科学研究项目(B2017436); 采用S&P500指数期权,应用中心极限定理将基于Lévy过程的一般模型转化为高斯过程模型(Central limit theorem,CLT)。通过比较这两种模型定价效果,得出了一般随机模型在计算过程中产生的冗余性与无效性特征,从而验证了基于Lévy过程在一...; 关键词：LÉVY过程无穷可分性中心极限定理 S&P500指数期权

基于Ｏ－Ｕ模型的雾霾指数期权定价研究: 《商讯（公司金融）》2018年第2期1-7,共7页叶芳池; 近年来，雾霾天气的频繁出现给社会生产生活造成了严重的影响，对企业经营，国民健康造成的影响更是不可计数。不同于传统对雾霾防控的研究，如汽车限行、工厂减排等手段，本文立足于雾霾现状，以Ｏ－Ｕ模型为基础，采用时间序列建...; 关键词：雾霾指数期权经营风险 O-U 模型蒙特卡罗模拟定价

全球低波动率时代行将结束？: 《清华金融评论》2017年第9期48-51,共4页钟正生徐冬冬; vix指数全称为Volatility Index，即波动率指数，是由标普500指数期权的隐合波动率加权计算得到的，在期权交易中，隐含波动率通常代表着对市场未来风险程度的预期，; 关键词：隐含波动率指数期权期权交易风险程度市场

雾霾指数期权合约设计及蒙特卡罗模拟定价被引量：4: 《系统工程理论与实践》2016年第10期2477-2488,共12页李诗云朱晓武; 广义虚拟经济研究专项(GX2014-1008)~~; 雾霾天气对社会经济、企业经营、国民健康造成损失.不同于传统的实体经济方式如汽车限行、工厂减排等控制雾霾,本文设计以PM2.5浓度指数为标的的雾霾期权合约,利用虚拟经济手段对冲雾霾风险.文章选取北京市2012年10月9日至2015年7月17日...; 关键词：雾霾指数期权细颗粒物(PM2.5) 鞅定价方法蒙特卡罗模拟

沪深300指数期权仿真交易跨市场套利有效性研究被引量：5: 《商业研究》2015年第10期54-63,共10页孙桂平; 上海市博士后科研资助计划项目;项目编号:14R21421400; 本文利用期权边界条件和期权期货平价关系式,采用事前和事后分析的方法,从无风险套利角度对沪深300指数期权仿真市场和沪深300指数期货市场之间的跨市场套利有效性进行了开创性研究。事前、事后分析结果显示:仿真期权市场中期权边界条...; 关键词：沪深300指数期权沪深300指数期货跨市场套利期权边界条件期权期货平价关系式

不完全市场中相关性风险的对冲策略研究: 《中国管理科学》2015年第7期18-25,共8页肖阳冯玲吴运平; 国家自然科学基金资助项目(71073023);福建省社科规划2011年重大项目(2011Z010);福建省科技厅软科学资助项目(2014R0055); 随着我国资本市场的进一步完善,以及市场波动的更加剧烈,投资者对于相关性风险的关注日益增强,如何对冲相关性风险是一个亟待解决的重要课题。本文在基于跳跃的不完全市场中,以带有跳跃的价格过程为基础,引入相关性随机过程,依据期权的...; 关键词：不完全市场相关性风险风险对冲策略指数期权投资组合

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