孙桂平

作品数：3被引量：7H指数：2
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供职机构：复旦大学更多>>
发文主题：沪深300指数期权仿真交易沪深300指数期货跨市场套利更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《技术经济与管理研究》《金融与经济》《商业研究》更多>>
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沪深300指数期权仿真交易跨市场套利有效性研究被引量：5
《商业研究》2015年第10期54-63,共10页孙桂平 
上海市博士后科研资助计划项目;项目编号:14R21421400
本文利用期权边界条件和期权期货平价关系式,采用事前和事后分析的方法,从无风险套利角度对沪深300指数期权仿真市场和沪深300指数期货市场之间的跨市场套利有效性进行了开创性研究。事前、事后分析结果显示:仿真期权市场中期权边界条...
关键词：沪深300指数期权 沪深300指数期货 跨市场套利 期权边界条件 期权期货平价关系式 
结构化产品的定价及风险分析——以挂钩股票指数的保本产品为例被引量：1
《技术经济与管理研究》2015年第10期67-72,共6页孙桂平 
上海市博士后科研资助计划项目(14R21421400)
以嵌入非标准化期权的国信证券"金鲨2号"挂钩沪深300指数的结构化产品为例,建立定价模型,对产品进行定价,对产品发行时收益的敏感性和发行后风险因素进行了详细的分析。结果显示,固定收益率是此类保本产品设计时需要重点考察的参数,产...
关键词：股票指数 结构化产品 风险分析 产品收益 
沪深300指数期权仿真交易市场的有效性研究被引量：2
《金融与经济》2015年第5期72-78,92,共8页孙桂平 
上海市博士后科研资助计划项目(14R21421400)
本文基于无风险套利的角度,利用2014年8~9月期权交易的买卖报价数据,采用事前和事后分析的方法,对我国沪深300指数期权仿真交易市场的效率进行了开创性研究,事后分析结果显示,我国沪深300指数期权仿真交易市场确实存在着理论上的套利机...
关键词：沪深300指数期权 市场效率 牛市价差 盒式价差 蝶式价差 
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