沪深300指数期货

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价格跳跃对流动性、波动率和交易活跃度的影响研究——基于沪深300指数期货实证研究
《金融》2021年第5期416-425,共10页王磊 
近几年流动性、波动性及交易活跃度引起国内外学者的广泛关注,这对度量和控制金融资产的风险、揭示交易价格的形成及发现过程等都有重要指导意义。本文使用沪深300指数期货主力连续合约高频数据,结合BNS方法识别该合约发生跳跃的交易日...
关键词：流动性 波动性 交易活跃度 跳跃 GRANGER因果检验 
移动平均分析法及其交易策略研究——基于沪深300指数期货的实证研究
《大众投资指南》2021年第14期10-12,共3页刘涵 
技术分析法在投资实践中被金融行业广泛运用于预测价格走势、寻找买卖信号和构建交易策略,虽然不少人对技术分析在股票市场中的地位提出了一些质疑,但是在当前的市场上,技术分析仍然是一种主流的分析方法。本文通过使用2020年沪深300指...
关键词：移动平均线 有效性 
动态知情交易概率、收益率与市场波动——基于沪深300指数期货实证研究被引量：1
《上海金融》2019年第8期72-80,共9页刘文文 杨视宇 沈骏 
教育部人文社会科学青年项目“股指期货市场投资者情绪与信息传递效率”（No.17XJC790008）;中国博士后科学基金面上项目“股指期货市场投资者情绪、价格发现与波动溢出效应”（No.2017M610610）
本文验证了沪深300股指期货市场的DPIN动态知情交易概率指标的有效性,并将其与VPIN等交易量知情交易概率指标进行比较分析,且在市场交易量更聚集的交易区间验证了DPIN指标的稳健性。结果表明在市场交易量更大时,DPIN指标对市场的收益率...
关键词：动态知情交易概率 收益率 波动性 
股指期货投机者与股票市场波动率——来自沪深300指数期货的经验证据被引量：1
《经济经纬》2018年第2期151-157,共7页徐步 
教育部人文社会科学研究项目(17YJC790177);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(ZY1707)
基于2010年5月至2015年4月A股和股指期货的数据,结合倾向性得分匹配与差分回归等方法,分析股指期货投机者对股市波动的影响。研究发现:股指期货投机者总体上并未显著影响股市波动率;市场流动性较好时,股指期货投机增加伴随着股市波动率...
关键词：股指期货 投机者 股票 波动率 
异常波动中股指期货和现货市场信息传导机制被引量：13
《系统工程学报》2017年第5期628-637,共10页王爽 宋军 
国家自然科学基金资助项目(71371055)
实证分析了2015年中国股票市场异常波动前后,沪深300股指期货与指数现货市场的动态关系.利用1min高频数据和日数据,构建向量误差修正模型.结果表明,在正常的市场状态中,期货市场对偏离长期均衡关系的反应和调整速度比现货市场反应速度快...
关键词：沪深300指数 沪深300指数期货:向量误差修正模型:脉冲响应函数 
基于投资者情绪的沪深300指数期货现货波动性关系研究
《中国商论》2017年第12期16-20,共5页陈志毅 
本文对投资者情绪、沪深300指数期货和沪深300指数之间的关系用EGARCH模型进行检验,研究发现,沪深300指数期货和沪深300指数的波动性均具有非对称性,利好消息对沪深300指数收益率波动性的影响要小于利空消息的影响,而沪深300指数期货刚...
关键词：沪深300指数期货 沪深300指数 投资者情绪 波动性 
中国股指期货市场连续性及跳跃性波动行为研究被引量：2
《上海金融》2017年第4期57-65,共9页王明涛 孙西明 陈云 
国家自然科学基金委重大研究计划重点项目(91546202);上海市科委"科技创新行动计划"项目(14511107202;15511107302)
本文以非参数化方法为理论基础,利用沪深300指数期货2010年到2015年的5分钟高频数据,分离出已实现波动率中的连续波动和跳跃幅度及跳跃次数时间序列,分别检验两种波动成分的统计性质、相互影响以及收益率对各种波动成分的影响效应。研...
关键词：沪深300指数期货 连续波动 跳跃波动 相互影响 
基于投资者情绪的沪深300指数期货与指数价格关系被引量：6
《特区经济》2017年第4期69-74,共6页陈志毅 
本文选用沪深300指数及指数期货的五个指标作为投资者情绪的代理变量,采用主成分分析法得到投资者情绪的综合指标。通过对投资者情绪、沪深300指数期货价格和沪深300指数进行实证分析,得到沪深300指数期货与沪深300指数之间的价格影响关...
关键词：沪深300指数期货 沪深300指数 投资者情绪 
基于ECM-GARCH模型的沪深300指数期货套期保值策略的研究被引量：2
《海南师范大学学报（自然科学版）》2016年第2期143-148,共6页何玲 朱家明 
首先选取沪深300指数日收盘价和沪深300股指期货日收盘价作为原始数据,对其进行描述性统计分析、平稳性检验及协整检验,得出两个日收盘价的对数收益率是平稳的,且两个收盘价之间是协整的.其次,巧妙运用普通最小二乘法、B-VAR、误差修正...
关键词：沪深300指数 沪深300股指期货 最优套期保值比率 最小方差 动态调整法 
基于沪深300指数期货的马尔可夫链短期预测有效性探讨被引量：1
《金融经济（下半月）》2016年第5期71-73,共3页刘成义 
本文从研究沪深300指数股指期货的背景和必要性出发,采用马尔科夫链模型对沪深300指数股指期货进行短期预测,模拟指数变化规律,并辅助以matlab软件的计算转移概率矩阵,得出对沪深300指数股指期货的短期走势有较好的预测结果。使投资者...
关键词：马尔可夫链 沪深300指数股指期货 预测 
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