陈志毅

作品数：2被引量：6H指数：1
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供职机构：暨南大学经济学院更多>>
发文主题：沪深300指数期货沪深300指数投资者情绪价格关系波动性更多>>
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基于投资者情绪的沪深300指数期货现货波动性关系研究
《中国商论》2017年第12期16-20,共5页陈志毅 
本文对投资者情绪、沪深300指数期货和沪深300指数之间的关系用EGARCH模型进行检验,研究发现,沪深300指数期货和沪深300指数的波动性均具有非对称性,利好消息对沪深300指数收益率波动性的影响要小于利空消息的影响,而沪深300指数期货刚...
关键词：沪深300指数期货 沪深300指数 投资者情绪 波动性 
基于投资者情绪的沪深300指数期货与指数价格关系被引量：6
《特区经济》2017年第4期69-74,共6页陈志毅 
本文选用沪深300指数及指数期货的五个指标作为投资者情绪的代理变量,采用主成分分析法得到投资者情绪的综合指标。通过对投资者情绪、沪深300指数期货价格和沪深300指数进行实证分析,得到沪深300指数期货与沪深300指数之间的价格影响关...
关键词：沪深300指数期货 沪深300指数 投资者情绪 
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