王爽

作品数：2被引量：13H指数：1
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供职机构：复旦大学经济学院更多>>
发文主题：沪深300指数现货市场股指期货信息传导机制沪深300指数期货更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程学报》《世界经济情况》更多>>
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异常波动中股指期货和现货市场信息传导机制被引量：13
《系统工程学报》2017年第5期628-637,共10页王爽 宋军 
国家自然科学基金资助项目(71371055)
实证分析了2015年中国股票市场异常波动前后,沪深300股指期货与指数现货市场的动态关系.利用1min高频数据和日数据,构建向量误差修正模型.结果表明,在正常的市场状态中,期货市场对偏离长期均衡关系的反应和调整速度比现货市场反应速度快...
关键词：沪深300指数 沪深300指数期货:向量误差修正模型:脉冲响应函数 
异常波动市场中股指期货对现货价格波动的影响
《世界经济情况》2016年第1期67-80,共14页王爽 
本文采用GARCH、EGARCH、TGARCH模型，考察了不同国家样本指数期货推出对指数现货价格波动的影响，然后研究了异常波动市场行情下期货对现货价格波动的影响。结论认为极端的金融市场环境会显著增加标的指数价格的波动率。如果股指期货...
关键词：异常波动市场 股指期货 沪深300指数 价格波动 
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