跨市场套利

作品数：18被引量：24H指数：2
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基于理性预期均衡的金融期货定价研究:信息驱动还是套利驱动?被引量：1
《金融研究》2023年第8期170-188,共19页陈彬彬 刘善存 张强 曾庆铎 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(22YJCZH013);山东省自然科学基金青年项目(ZR2020QG026);广东省基础与应用基础研究基金项目(2021A1515110469)的资助。
期货市场是投资者获取信息的重要渠道之一,其价格发现功能有利于提高金融市场有效性、降低信息搜寻成本、改善资本配置效率。本文在理性预期均衡框架下构建包含知情交易者、跨市场套利者和噪声交易者的金融期货定价模型,探究影响现货和...
关键词：跨市场套利 期现货价差 价格发现 期货定价 理性预期均衡 
黄金跨市场套利分析策略报告
《经济管理研究》2019年第3期35-38,共4页张梓昱 
由于SHFE黄金价格与COMEX黄金期货价格,具有较强的相关性,其价格变动受到国际经济变动的影响,可根据价格变动形式发现国际黄金期货价格走势。论文主要研究跨市场套利的理论策略,并且通过分析COMEX与SHFE黄金期货市场的跨市场套利的情况...
关键词：黄金期货套利 头寸 价差 
极差波动在期现跨市场套利中的应用——与GARCH模型的比较被引量：1
《山东工商学院学报》2018年第2期78-86,共9页周亮 
湖南省教育厅科学研究项目"金融服务功能视角下区域金融深化与经济发展的空间耦合关系研究"(14B031)
选取螺纹钢期货和现货2016年1月初至2017年9月底所有的日数据,通过协整模型及GARCH模型确定了期现套利的比值关系,构建了用于统计套利的极差波动变量,并比较了其与协整标准差及GARCH方差项的套利结果,结果发现:极差波动套利样本外胜率...
关键词：极差波动 期现套利 跨市场套利 
智联招聘三度私有化，控制权的较量？
《新财富》2018年第1期46-51,共6页符胜斌 
在中概股私有化回归A股遇冷的大背景下，智联招聘接连三次提出私有化方案，退市诉求异常坚决。从私有化的发起方来看，提出要约的主要是智联招聘的大股东或者管理层，并且在私有化期间，美国中概股整体走出了一波上涨行情。显然，智联...
关键词：私有化 招聘 控制权 智 跨市场套利 管理层 大股东 A股 
铁矿石套利策略的讨论
《商》2016年第32期195-195,156,共2页刘洋 
铁矿石是钢铁行业里最基本,也是需求量最大的炼铁原料。顺应着国家战略发展的脚步和国内外铁矿石贸易流的供需格局,铁矿石相关金融衍生品对冲交易模式存在着非常大的研发空间。本文就铁矿石套利的发展现状做出讨论,并结合实际探讨跨市...
关键词：铁矿石 跨市场套利 跨品种套利 
沪深300指数期权仿真交易跨市场套利有效性研究被引量：5
《商业研究》2015年第10期54-63,共10页孙桂平 
上海市博士后科研资助计划项目;项目编号:14R21421400
本文利用期权边界条件和期权期货平价关系式,采用事前和事后分析的方法,从无风险套利角度对沪深300指数期权仿真市场和沪深300指数期货市场之间的跨市场套利有效性进行了开创性研究。事前、事后分析结果显示:仿真期权市场中期权边界条...
关键词：沪深300指数期权 沪深300指数期货 跨市场套利 期权边界条件 期权期货平价关系式 
上市公司治理论坛之 共赢产业并购大时代
《新财富》2015年第9期124-124,共1页
2015年8月6日“上市公司治理论坛之共赢产业并购大时代”在深圳举行。伴随“互联网＋”浪潮和注册制带来的一波脉冲式证券化的机会，资本市场上，基于产业竞争、跨市场套利、国企混改等实上市公司之间、上市公司和三板公司之旧此起彼伏...
关键词：上市公司治理 产业并购 论坛 共赢 会计师事务所 跨市场套利 最佳分析师 律师事务所 
大股东跨市场套利时代
《股市动态分析》2015年第4期6-8,共3页
"大股东跨市场套利"的概念,我们在今年1月10日出刊的第二期杂志封面文章《2015中国股市十大猜想》中即已提出。而观察代表了产业资本思维的上市公司大股东近期在二级市场上的动向,此种"猜想"显然已不再停留在"猜想"的层面——大股东跨...
关键词：跨市场套利 大股东 上市公司 产业资本 中国股市 封面文章 二级市场 中信证券 
大股东跨市场套利样本观察:中信证券、民生银行
《股市动态分析》2015年第4期9-9,共1页尚平南 
严格意义上的“跨市场套利”是指在高估值市场卖出所持股票的同时，在另外一个（低估值）市场等量买入同一公司的股票，从中赚取价差。
关键词：跨市场套利 中信证券 民生银行 大股东 样本 股票 估值 公司 
肖钢该如何超越郭树清？
《经济展望》2013年第5期49-49,共1页
首先，从肖钢过往的经历来看，他对“影子银行”发出的警示颇受外界关注。从治理影子银行的角度来看，肖钢来证监会后，如果从治理券商、基金的资产管理业务开始，将“第一把火”烧向券商等机构的资金池业务，对券商资管的资金池业务采...
关键词：郭树清 资产管理业务 钢 跨市场套利 资金池 金融隐患 宏观层面 银行 
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