理性预期均衡

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相关机构：天津大学北京航空航天大学华中科技大学中山大学更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《福州大学学报（哲学社会科学版）》《数学的实践与认识》《北京航空航天大学学报（社会科学版）》更多>>
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中国股市谁在提供流动性?--基于订单簿下单行为的博弈分析
《管理科学学报》2024年第12期103-115,共13页李佳熠 陈石 孔傲 张金清 
国家自然科学基金资助项目(72301126,72371078)。
流动性供给者和消耗者的博弈决定了市场流动性.本文构建了一个理性预期均衡模型,从订单簿上的下单行为出发研究中国股市投资者结构对流动性“供给者-消耗者”结构和股市流动性形成机制的影响.该模型的投资者结构包含知情交易者、非知情...
关键词：流动性 限价订单簿 理性预期均衡 知情交易者 非知情交易者 噪音交易者 
基于理性预期均衡的金融期货定价研究:信息驱动还是套利驱动?被引量：1
《金融研究》2023年第8期170-188,共19页陈彬彬 刘善存 张强 曾庆铎 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(22YJCZH013);山东省自然科学基金青年项目(ZR2020QG026);广东省基础与应用基础研究基金项目(2021A1515110469)的资助。
期货市场是投资者获取信息的重要渠道之一,其价格发现功能有利于提高金融市场有效性、降低信息搜寻成本、改善资本配置效率。本文在理性预期均衡框架下构建包含知情交易者、跨市场套利者和噪声交易者的金融期货定价模型,探究影响现货和...
关键词：跨市场套利 期现货价差 价格发现 期货定价 理性预期均衡 
存在实体店预定策略的全渠道运营
《系统工程》2023年第3期94-101,共8页张秀杰 杨道箭 
在存在策略顾客的市场环境下,研究分散式双渠道供应链中实施全渠道零售运营实体店预定(Reserve-in-Store,RIS)策略问题。本文以报贩模型为基础,构建理论模型分析了RIS策略下顾客的渠道选择变化及零售商的最佳订货决策,并通过理论模型及...
关键词：全渠道零售运营 实体店预定 策略顾客 理性预期均衡 
交易者过度自信与信息相关性暖昧的资产定价被引量：11
《系统工程理论与实践》2022年第7期1755-1769,共15页邓晴元 刘舟 张顺明 
国家自然科学基金(71773123,72173125);国家社会科学基金重点项目(21AZD028)。
本文构建了理性预期均衡模型,假定交易者过度自信,认为自己拥有最独特的信息,高估对手信息相关系数,且对信息相关系数存在暧昧.在过度自信的情绪下,交易者因低估对手信号反映的信息量而减少从价格中学习他人信号,这缓解了搭便车的行为,...
关键词：过度自信 相关性暖昧 理性预期均衡 信号学习 社会福利 
基于理性预期均衡的信息披露与金融市场动力学演化研究
《投资与创业》2022年第9期17-19,共3页吴慧 
金融市场相较于很多存在实体销售产品的市场而言,其交易类型更具特殊性,因此存在着更加难以预判的特性。现阶段,金融市场的从业人员逐渐意识到信息作为有效的参考对象,能够在金融市场中起到极为重要的作用。在金融市场中,掌握更多的信...
关键词：金融市场 信息风暴 市场演化 
消费者公平关切行为对零售商退款保证策略的影响研究被引量：2
《系统科学与数学》2021年第9期2520-2537,共18页黄凌晨 黄宗盛 
国家自然科学基金(71602116);上海市浦江人才计划(2020PJC066)资助课题。
研究了消费者具有公平关切环境下垄断型零售商的最优定价和订货策略以及退款保证策略的选择问题.分别讨论了在零售商提供退款保证和不提供退款保证两种模型下,零售商的最优定价和订货策略.通过比较分析得到了零售商提供退款保证的条件....
关键词：消费者公平关切 退款保证 理性预期均衡 消费者效用 
基于理性预期均衡框架下的价格泡沫与过度反应研究被引量：1
《中国管理科学》2020年第11期175-183,共9页张强 曹阳 曾庆铎 刘善存 
中央高校基本科研业务费专项资金资助(PT2015);国家自然科学基金资助项目(71771008);北京化工大学一流学科建设专项资金资助项目(XK1802-5);中国博士后基金资助项目(2019M660424)。
基于理性预期均衡框架,分别在私人信息外生和内生获取的条件下研究知情交易者对新信息过度反应与价格泡沫之间的联系。研究发现:在私人信息外生获取的情况下,知情交易者对新信息过度反应会提高价格信息量。在私人信息内生获取的情况下,...
关键词：价格泡沫 过度反应 新信息 价格信息量 理性预期均衡 
异质信念下内幕交易者市场操纵行为研究被引量：8
《中国管理科学》2020年第10期77-87,共11页周奇 尤左伟 刘善存 韩景倜 
国家自然科学基金资助面上项目(71771008,71371024)。
在竞争性理性预期均衡的框架下,建立起非知情交易者异质信念下风险资产定价模型,推导出关于风险资产的贝叶斯线性均衡价格函数,并基于此研究内幕交易者市场操纵行为,揭示操纵手法。研究结果表明非知情交易者的信念偏差对交易需求、均衡...
关键词：市场操纵 内幕消息 异质信念 信念偏差 理性预期均衡 
基于理性预期均衡的信息披露与金融市场动力学演化研究被引量：2
《管理评论》2020年第7期191-204,共14页张强 顾涛 李想 刘善存 
国家自然科学基金项目(71371024,71771008);北京化工大学一流学科建设专项资金资助项目(XK1802-5);北京航空航天大学专项基金项目(YWF-19-BJ-W-45)。
基于资产定价的复杂性,在贝叶斯更新的理性预期均衡下,研究信息公开披露对金融市场的影响,比较分析交易者的投资策略以及市场动力学变化规律。结果表明:信息披露将削弱同源知情交易者的信息优势,减少异质知情交易者的信息不确定性,使得...
关键词：市场动力学 自组织原理 贝叶斯均衡 策略互补 策略替代 
消费者失望厌恶行为对时尚零售商数量承诺的影响
《商业研究》2020年第3期11-19,共9页王桦 
国家自然科学基金项目,项目编号:71572154,71962037,71562036;云南省教育厅科学研究基金项目,项目编号:2018JS140。
理性预期均衡(REE)策略和数量承诺(QC)是时尚零售商经常实施的两种降价销售策略,零售商在REE策略下公布产品的库存,在QC下不公布产品库存,而策略型消费者在两种策略下可能延迟至降价期才购买产品。在降价期存在缺货风险,策略型消费者预...
关键词：失望厌恶 策略型消费者行为 定价和库存决策 理性预期均衡 数量承诺 
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