吴运平

作品数：3被引量：4H指数：2
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供职机构：福州大学经济与管理学院更多>>
发文主题：广义矩估计汇率定价新台币随机贴现因子人民币更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程学报》《中国管理科学》《技术经济》更多>>
所获基金：福建省社会科学规划项目国家自然科学基金福建省科技厅软科学研究项目更多>>
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不完全市场中相关性风险的度量与剥离研究被引量：2
《系统工程学报》2015年第6期755-767,864,共14页冯玲 雷丽梅 吴运平 
国家自然科学基金资助项目(71073023);福建省社科规划资助项目(2013B052)
基于资产带有跳跃的价格过程和相关性随机过程,通过比较现实世界和风险中性世界中标的资产价格所遵循的随机过程,利用Ito引理推导出不完全市场中相关性风险存在的条件,并提出从股票指数的风险中剥离出相关性风险的方法.对香港恒生指数...
关键词：不完全市场 相关性风险 风险剥离 
不完全市场中相关性风险的对冲策略研究
《中国管理科学》2015年第7期18-25,共8页肖阳 冯玲 吴运平 
国家自然科学基金资助项目(71073023);福建省社科规划2011年重大项目(2011Z010);福建省科技厅软科学资助项目(2014R0055)
随着我国资本市场的进一步完善,以及市场波动的更加剧烈,投资者对于相关性风险的关注日益增强,如何对冲相关性风险是一个亟待解决的重要课题。本文在基于跳跃的不完全市场中,以带有跳跃的价格过程为基础,引入相关性随机过程,依据期权的...
关键词：不完全市场 相关性风险 风险对冲策略 指数期权 投资组合 
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