GJR-GARCH模型

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相关期刊：《数理统计与管理》《南京财经大学学报》《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》《金融经济》更多>>
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人民币汇率变动与上市公司外汇风险暴露——基于双变量GJR-GARCH模型的实证分析
《电子商务评论》2024年第2期1384-1398,共15页李鑫亚 
近年来,中国紧密融入全球经济体系,人民币汇率的持续波动使得企业在市场中面临着不可避免的汇率风险。本文基于2022年中国沪深A股市场16个典型行业中的3066家上市企业,利用双变量GJR-GARCH模型探究了人民币兑美元、兑欧元和兑日元三种...
关键词：人民币汇率变动 企业外汇风险 双变量GJR-GARCH模型 
基于GJR-GARCH模型的沪深300指数期权定价研究被引量：1
《运筹与模糊学》2024年第1期846-855,共10页李鑫亚 
本研究旨在深入了解中国股票指数期权市场的运行状况,基于GJR-GARCH模型,以沪深300指数期权为研究对象,探讨其定价特征及对市场波动的敏感性。通过对2022年3月至2023年12月的期权价格数据的实证分析,研究期权价格数据的统计特征发现其...
关键词：沪深300指数期权 期权定价 GJR-GARCH模型 期权定价模型 
金融科技发展对金融机构系统性风险的影响——基于时变视角的实证研究被引量：7
《数理统计与管理》2023年第3期556-570,共15页安起光 徐伟栋 李青召 
国家自然科学基金面上项目(71573156);山东省软科学研究计划(重大)项目(2019RZB14008)。
本文基于2011-2020年金融科技关键词的百度搜索指数,通过动态因子模型构建我国金融科技发展指标;利用沪深两市金融机构的相关数据,基于DCC-GJR-GARCH模型构建我国金融机构系统性风险指标。然后通过TVP-VAR模型,在控制宏观经济变量和微...
关键词：金融科技 金融系统性风险 动态因子模型 DCC-GJR-GARCH模型 TVP-VAR模型 
基于Copula方法的中国金融市场间相依结构研究被引量：5
《金融经济学研究》2023年第2期51-65,共15页丛颖男 刘宜鑫 杨达森 
教育部产学研合作协同育人项目(202102012053);教育部产学研合作协同育人项目(202102119018)。
利用ARMA-GJR-GARCH方法、小波变换和Copula模型研究国债期货与人民币计价的三项资产——股票、黄金、原油之间的联动关系。实证结果表明,国债期货价格与上证50指数在短时间内有显著的Copula负相关性,在8天及以上情况下相关性则不显著...
关键词：国债期货 ARMA-GJR-GARCH模型 小波变换 COPULA模型 相依结构 
COVID-19疫情期间比特币与中国金融市场主要资产的关系研究被引量：9
《管理评论》2021年第11期286-297,共12页李嘉弘 李平 
国家自然科学基金项目(72033001,71571008)。
COVID-19疫情席卷全球,给国际金融行业带来了一场危机。由于对比特币关注度的提高及中国金融市场主要资产的不断发展,比特币市场与中国金融市场主要资产间的联系日益紧密,市场间的风险传导效应也在扩大。因此本文拟研究COVID-19疫情期...
关键词：COVID-19疫情 比特币 中国金融市场 GJR-GARCH模型 风险 
一类金融贝叶斯分位数GARCH模型及其在我国汇率市场中的应用研究被引量：2
《数学的实践与认识》2021年第20期10-16,共7页姚萍 杨爱军 林金官 
国家自然科学基金(11971235);江苏省青蓝工程项目(2020)。
现有GARCH模型依赖于参数条件分布形式假设,依然不能有效刻画金融资产收益偏态厚尾特性,分位数回归能给条件分布提供更加全面的描述.在分位数回归和GJR-GARCH模型基础上建立分位数GJR-GARCH模型,并在贝叶斯框架下对模型进行分析;同时利...
关键词：GJR-GARCH模型 分位数回归 贝叶斯分析 风险度量 
马尔可夫状态转换GARCH族模型的选择与估计
《统计与决策》2021年第18期14-18,共5页李强 周婉玲 董耀武 
国家社会科学基金资助项目(18XTJ004)。
文章基于比特币波动率数据,采用马尔可夫状态转换GARCH族模型对常用的两种估计方法--极大似然估计和贝叶斯估计进行比较研究。结果显示,在模型参数估计方面,不同估计下的标准GARCH族模型的参数估计结果差异不大,但随着状态数量增加和残...
关键词：MSGARCH模型 GJR-GARCH模型 极大似然估计 MCMC算法 
“一带一路”沿线主要国家股指市场风险传染效应被引量：1
《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》2021年第1期11-17,共7页乔新尧 卢俊香 
国家自然科学基金项目(11601410);陕西省自然科学基金项目(2017JM1007);中国博士后科学基金(2017M613169)。
目的研究“一带一路”沿线主要国家金融市场间的相关结构并度量其传染风险。方法选取中国和其他4个沿线主要国家的股指市场收益率数据,构建M-Copula函数刻画股指市场间的相关结构,运用Monte Carlo模拟方法度量不同资产组合的风险价值。...
关键词：一带一路 股票指数 GJR-GARCH模型 M-Copula函数 Monte Carlo模拟 
中国股票市场和债券市场动态相关性的研究被引量：2
《广西质量监督导报》2021年第2期220-221,168,共3页叶明昊 
本文运用DCC-GJR-GARCH模型对我国2013-1019年间股票市场和债券市场之间的相关关系进行研究,并跟据数据画出了动态相关系数时序图.直观的表现了上证综指和上证国债,上证企业债和上证可转债之间的相关关系,并为投资者提出了一些建议.
关键词：股债相关性 动态相关系数 DCC-GJR-GARCH模型 
基于非对称GARCH类模型的中国股价波动研究被引量：10
《统计与决策》2020年第22期152-155,共4页王朋吾 
黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(18GLE465,18JLB042,19JYE267,20JLE361);黑龙江省自然科学基金资助项目(LH2019G018);哈尔滨商业大学校级科研项目(18XN058)。
文章选取上证综合指数收益率和深证综合指数收益率数据,分别使用正态分布状态下和t分布状态下的GJR-GARCH模型和EGARCH模型研究了收益率波动的非对称性特征。结果表明:上证综合指数收益率和深证综合指数收益率波动均存在显著非对称特征...
关键词：上证综合指数 深证综合指数 GJR-GARCH模型 EGARCH模型 非对称性 T分布 
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