动态因子模型

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中国潜在经济增长率的动态估算与变动机理分析:来自“技术-资本错位”视角的新解释
《中央财经大学学报》2025年第4期129-143,共15页徐宁 丁一兵 
国家社会科学基金青年项目“‘十四五’期间我国经济增长趋势的实时测算与收敛特征分析研究”(项目编号:21CJY062)。
近年来,中国承受着巨大的经济下行压力,经济增长的走势愈发模糊和难以判断。为此,本文构建了一个时变混频动态因子模型,实时测算了中国经济的潜在增长率,并采用C-D生产函数对其进行要素分解。结果发现:中国潜在经济增长率的系统性下移...
关键词：潜在经济增长 率带有随机波动的时变混频动态因子模型 技术-资本错位 
金融市场与实体经济的联动关系
《系统工程学报》2025年第1期61-75,共15页陈勇 莫可晴 
国家社会科学基金资助项目(23BJL102).
与同期的实体经济相比,中国股票市场的表现相形见绌.考虑股票价格变动与实体经济指标的不同步特征,构建结构化的混频动态因子模型进行实证研究.主要实证结论包括:中国的股市与实体经济之间具有较弱的相关性.股票市场收益率与实体经济呈...
关键词：动态因子模型 混频数据 卡尔曼滤波 经济预测 
中国城市空间经济增长动力多维分解及演变态势分析
《城市发展研究》2025年第1期66-73,共8页曹子雯 王心培 
河南省哲学社会科学规划项目“组合创新网络结构优化驱动都市圈协同发展效益提升的机理与对策研究”(2024CJJ098);河南省高等学校重点科研项目“网络结构优化驱动郑州都市圈协同发展效益提升的机理与对策研究”(25A790003);山东省自然科学基金青年项目“绿色财政金融协同赋能经济绿色转型研究”(ZR2024QG241)。
释放空间增长潜力对于增强我国经济内生增长动力、构建更加稳固的经济体系具有至关重要的作用。以城市经济高质量发展为评估指标,基于时变分层动态因子模型提取国家基础赋能、城市集群效益和城市异质动力三维空间增长动力,并进一步分析...
关键词：国家基础赋能 城市集群效益 城市异质动力 时变分层动态因子模型 
基于多源异构数据下的地铁隧道掘进机预测模型研究
《现代城市轨道交通》2024年第12期103-109,共7页赵雷 
文章以某地铁区间现场数据为依托,建立隧道掘进机掘进速度LSTM预测模型,在此基础上,对比分析地质参数对该预测模型的精确度影响,为挖掘出更有效的信息,将各影响指标先进行动态因子模型降维后,再进行数据训练。结论如下:①LSTM时间序列...
关键词：地铁 隧道掘进机 多源异构 地质参数 动态因子模型 LSTM预测模型 
基于多源高维数据的经济景气实时监测研究
《统计研究》2024年第12期28-41,共14页唐晓彬 崔茂生 刘思明 
国家社会科学基金重大项目“我国经济安全动态监测与风险防控机制研究”(22&ZD164);对外经济贸易大学研究生科研创新项目“大数据背景下中国宏观经济风险监测与预警研究”(202431)。
为提升我国经济景气监测的时效性和准确性,不同于已有的以工业增加值同比增速为基准循环指标的景气指数体系,本文提出以GDP同比增速为基准循环指标的经济先行指数构建方法。首先构建混频Granger因果检验从多源高维数据中筛选出对于GDP...
关键词：经济景气 混频Granger因果检验 混频动态因子模型 实时监测 
基于TVP-HFAVAR模型的我国动态金融状况指数构建及应用
《统计研究》2024年第12期42-53,共12页司颖华 文清 汪卢俊 
国家自然科学基金地区项目“贝叶斯潜在阈值TVP-FAVAR模型的构建及其应用”(72063022);国家自然科学基金地区项目“基于MF-HDFM与LDA模型的中国经济不确定性指数的构建及其应用”(72463019)。
随着金融深化和金融广化的不断发展,金融冲击对实体经济的影响愈发明显,构建能够及时反映金融市场变动并监控宏观经济走势的我国动态金融状况指数(HDFCI),具有重要意义。本文首先使用混频动态因子(MF-DFM)模型构建月度GDP,然后基于分层...
关键词：金融状况指数 混频动态因子模型 分层因子模型 谱分析 
大数据方法与宏观经济监测预测应用
《财经智库》2024年第5期47-96,145,146,共52页郑挺国 范馨月 
国家社科基金重大项目“大数据方法在宏观经济预测中的应用研究”(23&ZD074)。
大数据方法在宏观经济监测与预测中的创新应用意义重大。在当前全球经济不确定性增强的背景下,传统宏观经济监测预测手段面临时效性和准确性不足的挑战,而大数据技术为宏观经济分析与预测提供了前所未有的新机遇。本文首先阐述了大数据...
关键词：大数据 文本分析 混频数据 混频动态因子模型 MIDAS模型 大语言模型 宏观经济预测 
MS-DFM模型的参数估计及其在股市周期识别中的应用
《黑龙江大学自然科学学报》2024年第4期406-416,共11页杨柳 刘鑫 马维军 袁超凤 
黑龙江省省属高校基本科研业务费项目(2022-KYYWF-1100,YWK10236200144)。
对已有的马尔科夫转移动态因子模型提出了一个新的参数估计方法——两步最大期望(Expectation-maximization,EM)法,通过对马尔科夫转移动态因子模型进行重新参数化,将其转换为混合动态因子模型,并将因子与状态均视为潜变量,利用EM算法...
关键词：马尔科夫转移模型 动态因子模型 马尔科夫转移动态因子模型 EM算法 
基于混频动态因子模型的数字经济状态指数构建与预测研究——以杭州市为例
《调研世界》2024年第7期79-86,共8页张延群 尹建兵 王妍艳 张明进 
国家自然科学基金重大项目“宏观大数据建模和预测研究”(71991475);中国社会科学院创新工程基础学者资助项目“我国收入分配有关问题研究”(XJ2023012);“中国社会科学院经济大数据与政策评估实验室项目”(2024SYZH004)的资助。
我国数字经济规模不断扩大,在经济发展、税收、就业等方面发挥着越来越重要的作用。为及时了解数字经济发展现状、对数字经济发展趋势做出预判,有必要构建刻画数字经济发展状态的数字经济状态指数。本文提出运用混频动态因子模型,从不...
关键词：数字经济 状态指数 混频动态因子模型 预测 
关于影响房地产价格的动态因子模型研究
《建筑经济》2024年第S01期521-525,共5页王童 韩俊宇 
基于主成分分析,通过预设的经济和金融变量,本文构建一个动态因子模型对深圳房地产价格结构变化进行实证检验。研究发现,在样本期内解释房地产价格波动因子的权重发生变化,且近几年的变化尤为显著,动态因子模型随时间推移仍能得出较好...
关键词：房地产价格 主成分分析 动态因子模型 价格结构突变 
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