金融状况指数

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基于TVP-HFAVAR模型的我国动态金融状况指数构建及应用
《统计研究》2024年第12期42-53,共12页司颖华 文清 汪卢俊 
国家自然科学基金地区项目“贝叶斯潜在阈值TVP-FAVAR模型的构建及其应用”(72063022);国家自然科学基金地区项目“基于MF-HDFM与LDA模型的中国经济不确定性指数的构建及其应用”(72463019)。
随着金融深化和金融广化的不断发展,金融冲击对实体经济的影响愈发明显,构建能够及时反映金融市场变动并监控宏观经济走势的我国动态金融状况指数(HDFCI),具有重要意义。本文首先使用混频动态因子(MF-DFM)模型构建月度GDP,然后基于分层...
关键词：金融状况指数 混频动态因子模型 分层因子模型 谱分析 
新发展格局下金融对经济高质量发展各维度支持效应研究被引量：4
《财经理论与实践》2024年第1期11-18,共8页丁一 苏剑 杜佳玉 
国家自然科学基金项目(72072067);教育部社科基金项目(21YJA790036);国家留学基金委青年骨干教师出国研修项目(202202485008);教育部中西部骨干教师访问学者计划阶段性成果。
根据构建新发展格局要求,建立经济高质量发展评价指标体系,并将其细分为经济发展强度、合理化及外向性三个维度,进一步运用MF-VAR模型探究金融发展对经济高质量发展不同维度的具体支持效应。结果显示:金融发展能够迅速刺激经济发展强度...
关键词：经济发展强度 经济发展合理化 经济发展外向性 金融状况指数 MF-VAR 
美国货币政策对中国金融市场的动态传导效应研究
《区域金融研究》2023年第10期37-46,共10页司颖华 文清 
国家自然科学基金项目“贝叶斯潜在阈值TVP-FAVAR模型的构建及其应用”(72063022);国家自然科学基金项目“分位数动态因子模型的构建及其应用”(72163019);甘肃省自然科学基金项目“潜在阈值TVP-FAVAR模型的构建及其应用”(21JR1RA282);甘肃省青年博士基金项目“基于TVP-FAVAR模型的我国货币政策效应分析”(2021QB-087)。
文章构建中国动态金融状况指数(FCI),并建立MS-AR模型分析中国动态金融状况指数的区制特征,采用包含随机波动的时变参数的向量自回归(TVP-SV-VAR)模型,实证研究美国货币政策对中国金融市场的动态传导效应。研究结果表明,美国货币政策调...
关键词：金融状况指数 美国货币政策 溢出效应 TVP-SV-VAR模型 MS-AR模型 
金融状况监测与货币政策分析框架:基于周期特征视角被引量：1
《世界经济研究》2023年第9期88-101,M0003,M0004,共16页张冲 张明 
国家社会科学基金重大项目“稳慎推进人民币国际化”(项目编号:21ZDA094)的阶段性成果。
在构建金融状况监测指标时,现有文献对其构成要素的周期特征分析不足,导致指标成分混乱,进而对“双支柱”框架的实证研究造成困扰。在总结现有文献的基础上,文章提出同时包含短期和中期指标的宏观金融状况监测框架,更加科学地评估中国...
关键词：金融状况监测 货币政策 宏观审慎政策 金融状况指数 金融周期 
中国金融状况指数的构建、分解与货币工具选择
《统计与决策》2023年第14期125-130,共6页章涵 陆前进 
国家自然科学基金资助项目(71773023);上海市哲学社会科学规划课题(2022BJB002);复旦大学望道学者计划(22067)。
文章基于时变参数向量自回归模型构建了2002年6月至2021年12月的中国金融状况指数,通过省级面板数据分解得到了省级金融状况指数,据此推算最优货币工具组合的理论形式,并依据实际数据进行了实例演算。研究结果表明:(1)中国金融状况指数...
关键词：金融状况指数 TVP-VAR模型 省级分解 溢出效应 货币工具 
基于贝叶斯时变VAR模型的中国FCI构建及其应用被引量：1
《数理统计与管理》2023年第2期191-204,共14页肖强 汪卢俊 
国家自然科学基金(71763016,72063022);国家社科基金(19FJYB011)。
本文综合宏观经济变量,利用混频动态因子模型测度月度GDP,之后结合货币供应量、房价以及股价等金融变量,基于贝叶斯时变VAR模型构建科学的金融状况指数(FCI),并采用谱分析研究其预警能力.研究结果表明,股票市场、房地产市场、货币政策...
关键词：金融状况指数 混频动态因子模型 贝叶斯时变VAR模型 谱分析 
我国金融状况指数构建与分析
《商情》2022年第47期19-21,共3页章秀 吴楠 
本文从货币政策、外部冲击和内部冲击三方面选取指标系统地构建了我国金融状况指数(FCI),并根据 FCI分析我国金融风险的形势。结果表明:金融状况指数 FCI较好地反映了我国的金融市场趋势性变动和波动转折态势。
关键词：金融风险 金融状况指数 主成分分析 
科技赋能背景下动态金融状况指数的构建及其应用研究被引量：1
《软科学》2022年第8期1-8,共8页秦研 余杰 范从来 
国家自然科学基金面上项目(71673132)。
首先使用DMA和TVP-SV-FAVAR模型构建了我国动态金融状况指数;然后,以金融状况指数为转换变量建立了一个两区制的TVAR模型,研究了我国金融状况的区制转换特征以及金融冲击对于宏观经济的非对称效应。实证结果表明:我国金融市场具有明显...
关键词：金融状况指数 科技赋能 金融冲击 宏观经济 TVAR模型 
中美金融周期交互影响研究
《河北金融》2022年第8期29-34,59,共7页王培辉 赵梦怡 
国家社科基金项目“资产驱动型保险经营模式冲击下金融风险共振、预警及防控研究”(18CJY065);河北大学哲学社会科学培育项目“开放环境下外部冲击对金融稳定影响机制和效应评估”(2019HPY002)。
通过构建中国金融状况指数,采用动态溢出指数模型考察中美金融周期交互影响。研究发现:(1)中美两国金融周期具有显著的时变性;(2)从溢出指数角度来看,以次贷危机为分界点,次贷危机之前中美两国的溢出指数处于较高水平,次贷危机之后中美...
关键词：金融周期 金融状况指数 动态溢出指数 
基于TVP-FAVAR模型的中国金融状况指数的构建和预测被引量：4
《统计与信息论坛》2022年第7期61-74,共14页桂文林 梁彩丽 朱丰毅 黄云英 
国家社会科学基金项目“时间序列分解与中国经济下行压力下风险识别及预警研究”(16BJY014)。
一个良好的金融状况指数既能准确反映金融市场的状况,又具有较好的宏观经济预测能力,对政策制定者有重要的指导意义。在时变参数因子增广向量自回归模型(TVP-FAVAR)的基础上,采用动态模型选择与平均(DMS和DMA)的技术,构建了一个能准确...
关键词：金融状况指数 TVP-FAVAR模型 动态模型选择与平均 宏观经济预测 
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