李平

作品数：29被引量：102H指数：6
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供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
发文主题：COPULAVAR信用利差统计过程控制COPULA函数更多>>
发文领域：经济管理航空宇航科学技术社会学自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《全球商业经典》《北京航空航天大学学报（社会科学版）》《数学的实践与认识》《统计与决策》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划中国航空科学基金中国地质大学校科研和教改项目更多>>
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数据要素与城投债定价:基于公共数据开放的准自然实验被引量：17
《世界经济》2024年第2期174-203,共30页欧阳伊玲 王愉靖 李平 高昊宇 
国家自然科学基金(72033001,72021001,72322015);上海市教育发展基金会和上海市教育委员会“晨光计划”项目(23CGA70)的资助,。
本文利用中国各地级市公共数据开放平台上线的准自然实验,基于2003-2019年城投债券的发行数据,采用双重差分模型检验公共数据开放对城投债利差的影响。研究发现,公共数据开放显著降低了当地城投债的发行利差,平均效应为11.5个基点。机...
关键词：公共数据开放 数据要素 城投债 信用利差 
或有可转换债券及其在我国的发行实践和发展建议被引量：1
《现代金融导刊》2022年第4期46-50,共5页李芳芳 李平 
或有可转换债券出现于金融危机之后,是为了解决银行在危机时刻出现的“太大而不能倒问题”提出来的新型资本补充工具。本文介绍了或有可转换债券有别于普通债券的独特损失吸收条款以及次级性质,并介绍了或有可转换债券的分类,根据触发...
关键词：或有可转换债券 二级资本债 银行永续债 
COVID-19疫情期间比特币与中国金融市场主要资产的关系研究被引量：9
《管理评论》2021年第11期286-297,共12页李嘉弘 李平 
国家自然科学基金项目(72033001,71571008)。
COVID-19疫情席卷全球,给国际金融行业带来了一场危机。由于对比特币关注度的提高及中国金融市场主要资产的不断发展,比特币市场与中国金融市场主要资产间的联系日益紧密,市场间的风险传导效应也在扩大。因此本文拟研究COVID-19疫情期...
关键词：COVID-19疫情 比特币 中国金融市场 GJR-GARCH模型 风险 
动态copula模型及在金融中的应用被引量：3
《中国科学：数学》2021年第11期1769-1790,共22页李平 李杰 韩颖薇 
国家自然科学基金(批准号:72033001,71571008和71901198);湖北文化产业经济研究中心开放基金(批准号:HBCIR2018Z001)资助项目。
copula模型因为能全面和灵活地刻画变量之间复杂的相依结构,因此被广泛应用于金融领域.金融市场的动态发展导致金融变量之间的相关性随时间变化而变化,这种动态相关性可以通过使copula函数或其参数随时间变化进行建模.本文介绍了动态cop...
关键词：动态 COPULA模型 金融市场 相依结构 衍生品定价 风险管理 
我国艺术品市场和股票市场的系统相关性分析被引量：4
《管理评论》2020年第7期123-137,共15页李平 徐佳宁 
湖北文化产业经济研究中心开放基金项目(HBCIR2018Z001);国家自然科学基金面上项目(71571008)。
随着文化与金融的融合,艺术品市场成为继股市和房地产市场之后的又一投资重地,资本市场的风险波动也对艺术品市场产生影响。这两个系统在相关程度、协同运动、波动传导等方面的复杂性不断加强,扩大了风险在两个系统之间的传导效应。因...
关键词：经济系统 艺术品金融 股票市场 相关性 COPULA模型 
考虑展期风险的可赎回CoCo债券定价被引量：7
《管理科学学报》2019年第4期16-26,共11页李平 李芳芳 刘洁 黄光东 
国家自然科学基金资助项目(71571008)
始于2007年的次贷危机结束之后,CoCo债券(contingent convertible bond)因为其能够在金融危机时迅速提高银行资本充足率而受到关注.本文考虑了展期风险对CoCo债券价格的影响,用Copula函数刻画股票价格与核心一级资本比率(Core Tier 1 Ra...
关键词：可赎回CoCo债券 展期风险 COPULA CIR模型 跳扩散模型 
关于京津冀地方政府债协同监管的建议被引量：1
《经济与管理》2018年第1期17-20,共4页李平 郭艳红 
国家自然科学基金(71271015;71571008;71642001)
近年来我国开始允许各地方政府自行发放债券,但相较于发达国家,我国地方政府债券明显不太成熟。京津冀地方政府债存在流动性低、法律制度不完善、偿债难度逐年加大等问题,应通过提高利率或者配合增加持有者权益、建立京津冀地方政府债...
关键词：京津冀协同发展 地方政府债 政策 
基于Copula双变量模拟的CoCo债券定价被引量：5
《系统工程学报》2016年第6期772-782,共11页李平 尹菁华 来娜 黄光东 
国家自然科学基金资助项目(71271015;71571008);中央高校基础科研业务费专项资金资助项目(2652013106)
用Copula函数刻画公司股价与核心一级资本比率(core tier 1 ratio,CTR)的相关性,然后通过模拟股价和CTR,建立了或有可转换债券(Co Co)以及带期权条款的或有可转换债券(Co Co Co)的定价模型.并将模型应用于塞浦路斯银行发行的CECS(conver...
关键词：CoCo债券 CoCoCo债券 核心一级资本比率 Clayton COPULA 
中国CRM息差与债券信用利差关系的实证研究被引量：4
《金融经济学研究》2015年第3期83-94,共12页李平 付文燕 
国家自然科学基金(71271015;70971006)
从时间和数量两个维度研究信用风险缓释工具(Credit Risk Mitigation,CRM)的息差和企业债券信用利差之间的关系。研究时间上的领先滞后关系时,采取向量自回归模型(Vector AutoRegression,VAR)。分析结果表明,信用衍生品市场可以向债券...
关键词：CRM 信用利差 VAR 流动性 
重审互联网金融
《全球商业经典》2014年第4期24-25,共2页李平 
互联网金融与传统金融，二者不是严格独立的两个阵营，而是你中有我，我中有你，无论是鼓励发展还是加强监管，都应该是相互补充和促进，协同发展。
关键词：传统金融 互联网 相互补充 协同发展 
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