付文燕

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中国CRM息差与债券信用利差关系的实证研究被引量：4
《金融经济学研究》2015年第3期83-94,共12页李平 付文燕 
国家自然科学基金(71271015;70971006)
从时间和数量两个维度研究信用风险缓释工具(Credit Risk Mitigation,CRM)的息差和企业债券信用利差之间的关系。研究时间上的领先滞后关系时,采取向量自回归模型(Vector AutoRegression,VAR)。分析结果表明,信用衍生品市场可以向债券...
关键词：CRM 信用利差 VAR 流动性 
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