动态相关系数

作品数：45被引量：215H指数：8
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：刘国光王慧敏王宁胡秋灵张苏凤更多>>
相关机构：湖南大学南京大学河海大学中国人民大学更多>>
相关期刊：《经济研究导刊》《盐城工学院学报（自然科学版）》《兰州学刊》《生态经济》更多>>
相关基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金浙江省教育厅科研计划更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
国际原油期货与中国新能源股指市场动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型被引量：2
《时代金融》2023年第10期22-24,共3页余珂 沈子杰 薛秋霞 
2023年度洛阳市社会科学规划项目:消费金融支持洛阳平台经济高质量发展路径研究(编号:2023B058)。
本文以WTI原油期货价格收盘价和中证新能源股指结算价为研究对象,选取2009年10月28日至2022年10月28日的每日交易数据为样本,分析国际原油期货市场与中国新能源股指市场动态关系并应用DCC-GARCH模型对其进行实证分析。结果表明:原油期...
关键词：GARCH模型 动态相关系数 金融风险 联动性 原油期货市场 交易数据 股指市场 新能源 
融合感兴趣区域时空特征的阿尔茨海默症分类任务
《工业控制计算机》2023年第5期81-82,86,共3页李瑞 胡众义 高礼彬 卢星进 
浙江省自然科学基金重大项目(LD21F020001);温州市科技计划重大科技创新攻关项目(ZY2019020);国家自然科学基金重点支持项目(U1809209)。
传统的功能连接网络模型只提取功能磁共振成像(functional Magnetic Resonance Imaging,fMRI)感兴趣区域(Regions Of Interest,ROIs)的时域特征,用于阿尔茨海默症(Alzheimer's Disease,AD)分类。该模型忽略了ROIs的空域特征,例如脑区之...
关键词：功能连接网络 感兴趣区域 动态相关系数核 时空特征融合 阿尔茨海默症 分类任务 
中国与RCEP成员国间股市联动性研究被引量：1
《区域金融研究》2023年第2期14-24,共11页霍林 徐思婕 
国家社会科学基金重大项目“中国-中南半岛经济走廊沿线综合调查数据库建设”(16ZDA092)。
疫情冲击对经济社会秩序造成的重大影响延续至今。文章利用2001—2021年RCEP成员国金融市场相关指数的每日收盘价数据,运用VAR模型、格兰杰因果关系检验、GARCH(1,1)和DCC-GARCH模型以及OLS模型,研究RCEP成员国股指收益率的联动性,对比...
关键词：RCEP 新型冠状病毒感染疫情 股市联动 DCC-GARCH 动态相关系数 
中国股票市场和债券市场动态相关性的研究被引量：2
《广西质量监督导报》2021年第2期220-221,168,共3页叶明昊 
本文运用DCC-GJR-GARCH模型对我国2013-1019年间股票市场和债券市场之间的相关关系进行研究,并跟据数据画出了动态相关系数时序图.直观的表现了上证综指和上证国债,上证企业债和上证可转债之间的相关关系,并为投资者提出了一些建议.
关键词：股债相关性 动态相关系数 DCC-GJR-GARCH模型 
新时期金融资产间动态相关系数的正负转换特征研究
《产经评论》2020年第6期145-157,共13页王聪 吴秉谚 安晓庆 
国家社会科学基金一般项目“风险观念、年龄结构与我国家庭投资及消费行为研究”(项目批准号:18BJL116,项目负责人:王聪)。
金融资产间的相关性涉关金融市场稳定、金融风险防范和居民幸福指数提升,2020年初全球性新冠肺炎疫情爆发,金融资产价格波动剧烈,资产间价格相关性的结构性变动显著,探讨金融资产间动态相关系数的正负转换特征具有重要意义。基于我国资...
关键词：金融资产 相关系数 正负转换 新冠肺炎疫情 对冲保值资产 
中国股票市场与房地产市场的动态相关性及其驱动因素研究被引量：8
《上海经济研究》2020年第11期92-103,共12页蒋彧 陈鹏 
教育部人文社会科学研究一般项目“我国房地产市场的波动特征及其驱动因素研究”(批准号:17YJC79006)的阶段性成果之一。
股票市场和房地产市场之间的关系历来是受到广泛关注的热点问题。本文基于2005-2017年中国股票市场和房地产市场数据,运用DCC-GARCH模型,重点考察两个市场间关系的动态特征,结果发现:两个市场间的动态相关系数呈现出明显的阶段性变化,2...
关键词：股票市场 房地产市场 动态相关系数 驱动因素 DCC-GARCH模型 
中国股债市场长期动态相关性的影响因素研究——基于宏观不确定性和协动性视角
《金融发展研究》2020年第4期8-16,共9页李乐天 厉璇 胡瑞临 李滨 
本文借鉴现代宏观经济学中的无套利仿射模型,基于"定价核"的定价方式,将股票市场和债券市场收益率之间的相关系数分解为其主要驱动因素--通货膨胀、真实利率和股息率的不确定性,以及三者之间的协方差。在实证部分,采用DCC-MGARCH模型计...
关键词：动态相关系数 无套利仿射模型 定价核 DCC-MGARCH 
基于DC-MSV模型的国内外油运股股价波动规律比较被引量：1
《同济大学学报（自然科学版）》2019年第10期1528-1532,共5页刘文白 余逸平 
国家社会科学基金(17BGL015)
为研究国内外油运股股价的波动规律,采用动态相关系数多元随机波动(DC-MSV)模型研究动态相关性和风险溢出效应.实证分析发现,国内外油运股股价与运价、股票指数均存在较高的正相关关系;运价和股票指数对A股油运股股价的影响力相当,而美...
关键词：油运股股价 价格波动规律 动态相关系数多元随机波动(DC-MSV)模型 动态相关性 波动溢出效应 
国际原油价格、汇率与我国股指文献综评
《经济与社会发展研究》2019年第16期0082-0082,共1页李欣桐 王蕊 
国内外学者主要是对国际原油价格、人民币汇率、我国股市中的两个市场之间的关系进行研究,并且学者们选取的时间维度和地区的差异导致得出的结果有区别。国际原油价格对我国股票价格的影响离不开汇率这一重要因素,并且随着经济的快速发...
关键词：国际原油价格 汇率 沪深指数 均值溢出效应 动态相关系数 
基于Markov状态转换模型的三种市场资产波动率行为及其相关分析被引量：8
《数理统计与管理》2018年第5期904-915,共12页缪程程 周勇 
国家自然科学基金委重点项目(71331006);国家自然科学重大研究计划重点项目(91546202);上海财经大学创新团队支持计划资助(IRTSHUFE13122402)
本文使用Markov状态转换模型对WTI油价、黄金价格以及SP500指数收益率进行建模。研究结果表明三种资产市场的波动率可以分为高低两种状态,资产在不同状态,其波动率有着不同的波动特征：对波动率所处状态的转移概率而言,除SP500指数,其...
关键词：原油价格 黄金价格 波动率 Markov状态转换 动态相关系数 
全选清除导出
共5页<12345>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部