股市联动

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沪港通制度对沪港股市联动性影响的实证研究
《南方企业家》2024年第10期0175-0178,共4页刘炜林 
中美股市联动性对比分析被引量：1
《现代商业》2023年第24期139-143,共5页王姝月 刘盈盈 
随着经济全球化和金融自由化的发展,中美股市间的联动效应逐渐增强,尤其是在危机期间经常呈现齐涨共跌的趋势。本文通过运用非对称广义自回归条件异方差(ADCC-GARCH)模型,对2008年全球金融危机、2010年的欧债危机、2015年中国股市“股...
关键词：中美股市联动 ADCC-GARCH模型 股市危机 
中美股市联动的时变效应研究——基于突发公共危机视角
《上海立信会计金融学院学报》2023年第3期31-43,共13页段黛玮 沙文兵 
国家社会科学基金重点项目(16AJL012)。
新型冠状病毒感染疫情的暴发重创全球实体经济,世界各地金融市场也出现异常剧烈波动。在全球化和人民币国际化的背景下,A股与全球股市的联系日益紧密。新冠疫情的暴发呈现区域不对称性与时间不同步性,文章采用DCC-MGARCH和TVP-SV-VAR两...
关键词：中美股市联动 新冠疫情 时变效应 金融风险 人民币国际化 
中国与RCEP成员国间股市联动性研究被引量：1
《区域金融研究》2023年第2期14-24,共11页霍林 徐思婕 
国家社会科学基金重大项目“中国-中南半岛经济走廊沿线综合调查数据库建设”(16ZDA092)。
疫情冲击对经济社会秩序造成的重大影响延续至今。文章利用2001—2021年RCEP成员国金融市场相关指数的每日收盘价数据,运用VAR模型、格兰杰因果关系检验、GARCH(1,1)和DCC-GARCH模型以及OLS模型,研究RCEP成员国股指收益率的联动性,对比...
关键词：RCEP 新型冠状病毒感染疫情 股市联动 DCC-GARCH 动态相关系数 
不确定性冲击对金砖国家股市联动性的影响
《调研世界》2022年第10期12-25,共14页陈黎明 王亚方 龙汪涛 周庭苇 
湖南省社科基金一般项目“宏观经济不确定性统计测度及其经济效应研究”(19YBA069)的资助。
本文基于DCC-MIDAS模型和NARDL模型测度金砖国家股市的动态相关性,并研究不确定性冲击对金砖国家股市联动性的非对称影响。研究发现,无论是短期还是长期,不确定性冲击都会对金砖国家股市联动性产生非对称影响。VIX指数对金砖国家股市联...
关键词：不确定性 股市联动性 金砖国家 DCC-MIDAS模型 
中国内地股市与全球主要股市联动性的时变特征研究被引量：1
《数量经济研究》2022年第3期91-116,共26页满媛媛 董秀良 刘佳宁 
教育部人文社科规划基金项目“农村金融聚集对农民消费的影响研究:区域差异性、群体异质性及动态时变性”(20YJA790008)的资助
本文将中国内地股市与7个全球主要股市的股指收益联动纳入统一框架,采用非对称动态条件相关模型刻画了2006~2021年股指收益相关性的时变轨迹,并进一步比较了2008年全球金融危机、2010年欧洲主权债务危机、2015年中国内地股市“股灾”及...
关键词：股指收益联动 ADCC-GARCH模型 SETAR模型 时变特征 
中国与非洲国家的股市联动效应——基于马尔科夫状态转移Copula模型的实证分析被引量：1
《区域金融研究》2022年第5期30-38,共9页叶芳 温丹 
国家社会科学基金项目“国际货币体系改革视角下中非命运共同体金融合作研究”(19BJL125)。
基于中国和非洲部分国家2001—2020年的股市数据,构建马尔科夫状态转移Copula模型,以探讨中国与非洲部分国家股市的联动性,结果表明,中国与非洲四国有较弱的正向联动效应,中国与南非股市的联动性最强,与突尼斯股市的联动性最弱。此外,...
关键词：股市联动性 中非合作 马尔科夫状态转移 COPULA模型 
新冠肺炎疫情危机下中美股市波动溢出新特征——基于历次危机事件的对比
《复印报刊资料（投资与证券）》2022年第4期110-124,共15页王姗姗 王文立 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"资本市场的系统性风险测度与防范体系构建研究"(17JZD016)的资助。
新冠肺炎疫情危机背景下,本文对中美股市联动性进行了直接途径和间接途径的实证分析。将2008年美国次贷危机、2015年股灾危机、2018年中美经贸摩擦等危机事件下,中美股市均值溢出、波动溢出的特征与当前危机下的新特征进行了对比,研究...
关键词：新冠肺炎疫情 危机 中美股市联动 期现联动 波动溢出效应 
国际股市联动条件下中国股市与汇市的非线性相依关系研究被引量：4
《系统管理学报》2022年第1期66-79,共14页苑莹 凤靖宇 刘娜 
国家社会科学基金资助项目(21BJY263)。
与以往仅对市场间相依关系进行静态、孤立的研究不同,基于全局化视角,在国际股市联动条件下研究中国股市与汇市间的相依关系。选取2006-01-04~2019-02-28沪深300指数、人民币兑美元汇率中间价、美国S&P500指数、欧洲STOXX50指数、香港恒...
关键词：国际股市联动 股票市场 外汇市场 R-vineCopula 相依关系 
基于Copula函数的“一带一路”沿线地区金融风险相依性研究被引量：3
《金融经济》2021年第11期33-41,共9页江一帆 
"一带一路"建设是新常态下中国对外开放具有创造性和影响力的顶层设计。本文基于GARCH-Copula-CoVaR模型,考察了中国与"一带一路"沿线地区的股市相依结构和风险溢出效应,并对正常和极端情况下的风险关联特征及演变进行分析。研究表明:...
关键词：“一带一路”倡议 GARCH-Copula-CoVaR模型 股市联动性 风险传染 
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