股市联动性

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沪港通制度对沪港股市联动性影响的实证研究
《南方企业家》2024年第10期0175-0178,共4页刘炜林 
中国与RCEP成员国间股市联动性研究被引量：1
《区域金融研究》2023年第2期14-24,共11页霍林 徐思婕 
国家社会科学基金重大项目“中国-中南半岛经济走廊沿线综合调查数据库建设”(16ZDA092)。
疫情冲击对经济社会秩序造成的重大影响延续至今。文章利用2001—2021年RCEP成员国金融市场相关指数的每日收盘价数据,运用VAR模型、格兰杰因果关系检验、GARCH(1,1)和DCC-GARCH模型以及OLS模型,研究RCEP成员国股指收益率的联动性,对比...
关键词：RCEP 新型冠状病毒感染疫情 股市联动 DCC-GARCH 动态相关系数 
不确定性冲击对金砖国家股市联动性的影响
《调研世界》2022年第10期12-25,共14页陈黎明 王亚方 龙汪涛 周庭苇 
湖南省社科基金一般项目“宏观经济不确定性统计测度及其经济效应研究”(19YBA069)的资助。
本文基于DCC-MIDAS模型和NARDL模型测度金砖国家股市的动态相关性,并研究不确定性冲击对金砖国家股市联动性的非对称影响。研究发现,无论是短期还是长期,不确定性冲击都会对金砖国家股市联动性产生非对称影响。VIX指数对金砖国家股市联...
关键词：不确定性 股市联动性 金砖国家 DCC-MIDAS模型 
中国内地股市与全球主要股市联动性的时变特征研究被引量：1
《数量经济研究》2022年第3期91-116,共26页满媛媛 董秀良 刘佳宁 
教育部人文社科规划基金项目“农村金融聚集对农民消费的影响研究:区域差异性、群体异质性及动态时变性”(20YJA790008)的资助
本文将中国内地股市与7个全球主要股市的股指收益联动纳入统一框架,采用非对称动态条件相关模型刻画了2006~2021年股指收益相关性的时变轨迹,并进一步比较了2008年全球金融危机、2010年欧洲主权债务危机、2015年中国内地股市“股灾”及...
关键词：股指收益联动 ADCC-GARCH模型 SETAR模型 时变特征 
中国与非洲国家的股市联动效应——基于马尔科夫状态转移Copula模型的实证分析被引量：1
《区域金融研究》2022年第5期30-38,共9页叶芳 温丹 
国家社会科学基金项目“国际货币体系改革视角下中非命运共同体金融合作研究”(19BJL125)。
基于中国和非洲部分国家2001—2020年的股市数据,构建马尔科夫状态转移Copula模型,以探讨中国与非洲部分国家股市的联动性,结果表明,中国与非洲四国有较弱的正向联动效应,中国与南非股市的联动性最强,与突尼斯股市的联动性最弱。此外,...
关键词：股市联动性 中非合作 马尔科夫状态转移 COPULA模型 
基于Copula函数的“一带一路”沿线地区金融风险相依性研究被引量：3
《金融经济》2021年第11期33-41,共9页江一帆 
"一带一路"建设是新常态下中国对外开放具有创造性和影响力的顶层设计。本文基于GARCH-Copula-CoVaR模型,考察了中国与"一带一路"沿线地区的股市相依结构和风险溢出效应,并对正常和极端情况下的风险关联特征及演变进行分析。研究表明:...
关键词：“一带一路”倡议 GARCH-Copula-CoVaR模型 股市联动性 风险传染 
沪港通制度对沪港股市联动性影响的实证研究
《探求》2021年第1期85-93,120,共10页陈辉 
"沪港通"开通后掀起了一阵内地企业赴港的热潮,本文基于此来分析沪港股市的联动性。本文以"沪港通"开通时间分界,划分为前期、短期、长期三个阶段,以上证指数收益率和恒生指数收益率为研究对象,进行实证对比分析。实证显示在"沪港通"开...
关键词：股票市场 联动性 沪港通 
“一带一路”沿线国家(地区)股市联动性研究
《山东工商学院学报》2021年第1期68-78,102,共12页刘光彦 王秋梅 
随着全球经济交流不断加深,各国股票市场之间的联动性也在不断增强。采用DCC-GARCH模型对“一带一路”沿线17个国家(地区)股市在2000年1月5日至2019年5月23日期间的联动性进行研究。研究结果表明,中国香港地区与内地股市的动态相关系数...
关键词：“一带一路” 联动性 股票市场 风险传染 
贸易战前后中美香港三地股市联动性研究
《延安职业技术学院学报》2020年第4期39-43,共5页刘惠惠 唐鹏鹏 
在中国资本市场开放程度越来越高、国际形势越来越复杂的大背景下,选取沪深港通开通后的道琼斯指数、恒生指数和上证指数,并以贸易战开启那天作为分界点。对中美香港三地股市的联动性进行分段研究。结果表明:贸易战降低了全球主要资本...
关键词：股票市场联动性 相关性 深沪港通 贸易战 
中国同发达国家及金砖国家股市联动性比较研究被引量：1
《湖南财政经济学院学报》2020年第2期13-23,共11页冯永琦 赵佳楠 
国家社会科学基金项目“‘一带一路’背景下离岸人民币海外循环机制研究”(项目编号:17CJY063)。
随着中国对外开放程度的不断加深,中国与境外金融市场的关联程度也在不断加深。通过GARCH-BEKK模型,以2008年全球金融危机和沪港通开通为两个节点,分三个阶段对2005年5月股权分置改革开始至2018年11月期间中国股市同金砖国家以及主要发...
关键词：股市联动性 金砖国家 发达国家 波动溢出效应 GARCH-BEKK模型 
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