云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- DCC-MGARCH

DCC-MGARCH: 作品数：30被引量：302H指数：10; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：巴曙松严敏董坤游家兴郑挺国更多>>; 相关机构：厦门大学中国科学技术大学国务院发展研究中心中国科学院数学与系统科学研究院更多>>; 相关期刊：《调研世界》《经济管理学刊（中英文版）》《现代日本经济》《时代金融》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家社会科学基金更多>>

巴西农产品期货市场价格发现功能的实证研究——基于VECM-PT-IS与DCC-MGARCH-t模型: 《经济管理学刊（中英文版）》2024年第1期79-86,共8页苏文池; 农产品期货市场是金融体系中重要的组成部分,其价格发现和套期保值的基本功能对农产品市场价格的长期稳定和准确反映真实供求关系有重要的意义。中国由于农产品期货市场建立时间不长,行业交易准则一直处于建设期。巴西是世界上最大的农...; 关键词：农产品期货价格发现 VECM PT-IS 价格贡献度波动溢出效应

上海原油期货市场是否具有稳定中国股票市场的作用?被引量：4: 《中国管理科学》2022年第11期20-30,共11页寇红红柴建郑嘉俐孙少龙; 国家自然科学基金资助项目(71874133);陕西高校青年创新团队(2020-68);陕西省秦创原“科学家+工程师”队伍建设项目(2022KXJ-007)。; 自2018年3月上海原油期货INE在上海国际能源交易中心上市以来,目前已成为规模仅次于WTI和Brent原油期货的第三大国际原油期货,随市场容量的持续增长,上海原油期货在准确地反映市场基本面变化的同时,具有更为灵敏价格发现和风险管理功能...; 关键词：INE DCC-MGARCH B-P突变检验条件风险价值

新冠肺炎疫情对离岸与在岸股指期现货市场风险的影响分析被引量：1: 《中国证券期货》2021年第3期33-43,共11页许清栋; 新冠肺炎疫情加剧了我国金融市场的动荡,并使跨市场、跨区域的风险传染效应显著增强。本文基于DCC-MGARCH-CoVaR模型估计市场波动性及风险溢出程度,通过事件分析法,研究了新冠肺炎疫情冲击对我国股票及股指期货市场与离岸股指期货市场...; 关键词：新冠肺炎疫情 DCC-MGARCH-CoVaR 风险溢出股指期货离岸市场

新疆天然气与可替代能源之间的溢出效应——基于DCC-MGARCH的研究被引量：2: 《开发性金融研究》2021年第2期86-96,共11页王雪; 本文基于DCC-MGARCH模型对新疆天然气、WTI原油和焦煤期货之间的价格与波动率溢出效应进行了研究,并计算动态条件相关系数来测算三个市场间的对冲比率和投资组合权重。结果表明新疆天然气与WTI原油期货之间存在双向价格溢出,焦煤期货对...; 关键词：新疆天然气出厂价 WTI原油焦煤 DCC-MGARCH对冲投资组合权重

基于多元GARCH模型的中国股市石油与铜之间的波动率关系研究: 《开发性金融研究》2020年第3期49-59,共11页王雪; 本文使用BEKK、CCC、DCC三种多元GARCH模型对原油、中国股市和期货铜收益率之间的波动率和条件相关性进行了实证研究。结果表明,3个模型能够捕捉回归交互和波动性溢出效应的动态结构,并且过去的波动在短期和长期持久性影响都显著。这说...; 关键词：石油价格中国股价期货铜价格 DCC-MGARCH 动态条件相关系数

中国股债市场长期动态相关性的影响因素研究——基于宏观不确定性和协动性视角: 《金融发展研究》2020年第4期8-16,共9页李乐天厉璇胡瑞临李滨; 本文借鉴现代宏观经济学中的无套利仿射模型,基于"定价核"的定价方式,将股票市场和债券市场收益率之间的相关系数分解为其主要驱动因素--通货膨胀、真实利率和股息率的不确定性,以及三者之间的协方差。在实证部分,采用DCC-MGARCH模型计...; 关键词：动态相关系数无套利仿射模型定价核 DCC-MGARCH

Price Discovery Function of Agricultural Futures Market in China--Based on VECM-PT-IS and DCC-MGARCH-t models被引量：2: 《经济管理学刊（中英文版）》2018年第2期94-106,共13页Yangkai Guo; Agricultural futures market plays an important role in financial system,and its function of price discovery and hedging is of great significance to the long-term price stability for agricultural products.However,in Ch...; 关键词：AGRICULTURAL FUTURES Price Discovery VOLATILITY SPILLOVER Effect

境内外人民币债券市场联动性研究被引量：1: 《华北金融》2018年第5期10-16,23,共8页赵磊; 作为人民币国际化的重要一环,近年来我国境外人民币债券市场发展迅速。同时,境内外人民币债券市场的互动也日益频繁,两个市场的关系得到越来越多的关注。本文利用相关数据,构建VAR-DCC-MGARCH-BEKK模型,对境内外人民币债券市场间的联动...; 关键词：境外人民币债券市场联动性 VAR-DCC-MGARCH-BEKK

中国A股与B股动态相关性研究——基于DCC-MGARCH-VAR与门限回归模型的视角: 《调研世界》2018年第2期59-65,共7页邝明源李本钊; 本文利用上证A股、B股指数日收益率以及深证A股、B股指数日收益率,从DCC-MGARCH-VAR模型和门限回归的视角,研究了中国A股、B股之间的动态结构变化。研究发现,中国A股、B股之间的相关性可以分为三个区间:弱相关区间、不稳定动荡区间、强...; 关键词：动态相关系数 DCC-MGARCH-VAR 门限回归

国际原油期货与中国农产品期货的动态联动性研究——基于DCC-MGARCH模型的实证分析被引量：3: 《武汉金融》2017年第9期23-28,33,共7页黄海峰施展; 国家自然科学基金项目"碳排放权市场特性;定价机理与政策模拟设计研究"(71473010); 近年来,随着石油能源不断变得稀缺,以农产品为原料的生物质燃料成为新兴能源产品,从而加大了农产品市场与国际原油市场之间的联系;而随着全球经济一体化程度的加深,实体经济与金融市场的信息传递效果不断提升,导致期货市场之间也形成明...; 关键词：国际原油期货农产品期货 DCC-MGARCH 波动溢出效应

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