WTI原油

作品数：105被引量：30H指数：3
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基于不确定性指数和VIX的原油价格波动率预测研究
《价值工程》2025年第8期112-115,共4页廖惠琴 
为了研究国际原油期货价格的波动情况,本文对WTI原油期货价格波动率建立模型,采用标准自回归模型(AR)作为基准模型,引入全球经济政策不确定性指数(GEPU)、美国经济政策不确定性指数(USEPU)和VIX指数建立AR-X模型作为扩展模型。实证结果...
关键词：WTI原油 波动率 AR模型 不确定性指数 VIX 
WTI原油现货价格对上海原油期货价格的波动溢出效应研究
《经济与社会发展研究》2024年第26期0084-0086,共3页李一立 
2018 年 3 月份上海原油期货市场推出了 INE 合约,它不仅担负着为亚洲地区石油定价提供基准 的使命,还肩负着为我国在国际石油定价争夺权力的重任。于是,本文从在国际原油市场上占有较大的份 额,影响力深远的 WTI 原油现货市场入手,着...
关键词：上海原油期货市场 WTI原油现货市场 VEC模型 波动溢出效应 
基于预期理论的全国碳市场实证研究
《上海电机学院学报》2022年第5期305-310,共6页刘润霖 王宇露(指导) 
全国碳配额价格平稳有序是碳市场有效运行、发挥减排降碳作用的关键。碳市场参与者的价格预期是影响配额价格走势的重要中介因素。首先,基于价格预期理论,分析国际碳价、西德克萨斯中间基(WTI)原油期货价格与我国碳配额价格的关系;其次...
关键词：预期理论 全国碳配额价格 欧盟碳配额价格 WTI原油期货价格 
美联储调息周期利率对WTI原油期货价格的影响--基于VAR模型的实证分析被引量：2
《价格月刊》2022年第6期7-13,共7页马晓青 孙韬昊 
中国企业环境治理的动力机制与激励策略:企业社会责任视角(编号:71972127)。
基于2016年1月—2022年1月美国联邦基金利率及WTI原油期货价格指数的月度数据,构建双变量VAR(2)模型,通过Johansen协整检验、脉冲响应与方差分解等计量方法,实证分析了美国联邦基金利率变动与WTI原油期货价格间的关系。结果表明:WTI原...
关键词：WTI原油 期货价格 美联储加息 VAR模型 
基于DBN模型的WTI原油期货价格区间预测被引量：1
《中国管理信息化》2022年第10期171-173,共3页冯海珊 蒋若怡 
文章提出基于DBN模型的WTI原油期货价格的区间预测方法。具体是将结算价、开盘价、收盘价、最高价和最低价等原始价格序列数据转换成图片作为DBN模型的输入特征进行训练,以训练好的模型为基础进行趋势预测,在此基础上提出区间预测方法,...
关键词：WTI原油价格 DBN模型 价格区间预测 
新疆天然气与可替代能源之间的溢出效应——基于DCC-MGARCH的研究被引量：2
《开发性金融研究》2021年第2期86-96,共11页王雪 
本文基于DCC-MGARCH模型对新疆天然气、WTI原油和焦煤期货之间的价格与波动率溢出效应进行了研究,并计算动态条件相关系数来测算三个市场间的对冲比率和投资组合权重。结果表明新疆天然气与WTI原油期货之间存在双向价格溢出,焦煤期货对...
关键词：新疆天然气出厂价 WTI原油 焦煤 DCC-MGARCH对冲 投资组合权重 
WTI原油期货收盘价的变化对于布伦特原油期货的影响
《数据挖掘》2020年第4期261-276,共16页罗文文 
本文对WTI (West Texas Intermediate)美国原油期货和伦敦布伦特原油期货2019年5月6日至2020年5月4日收盘价时间序列数据进行研究,基于组合模型及GARCH模型联立方程,对于WTI原油期货收盘价格的波动变化进行分析,并借助平稳性检验、协整...
关键词：WTI原油期货价格 布伦特原油期货价格 组合模型-GARCH模型联立方程 格兰杰因果检验 一元线性回归模型 
WTI原油期货价格跌至负值
《合成润滑材料》2020年第2期21-21,共1页
2020年4月20日(周一),WTI(West Texas Intermediate Crude Oil,西德克萨斯轻质原油,是北美地区较为通用的一类原油)5月原油期货的报价跌至负值,收盘暴跌55.90美元,收于-37.63美元/桶,跌幅305.97%,盘中一度触及-40.00美元/桶的低点。
关键词：原油期货 WTI 轻质原油 北美地区 负值 
坐稳龙椅的WTI原油定价体系
《能源》2020年第1期44-47,共4页冯跃威 
WTI原油定价体系能"坐稳龙椅"的原因是它从设计、组建和运行过程中,始终服务于美国的国家战略,服务于美国包括货币、金融、财政和债务等宏观经济政策的调整。在本刊上期《在美元体系庇护下的WTI原油定价体系》一文中讲过,全球已经是笼...
关键词：定价体系 宏观经济政策 无缝连接 市场格局 国际原油定价 美元体系 债务 金融 
离岸人民币汇率与WTI原油期货价格变动关系的研究——基于DCC-MVGARCH模型的实证分析被引量：1
《中国市场》2019年第16期15-16,24,共3页黄广仪 叶艺虹 黄泽锋 
基于DCC-MVGARCH模型,文章选取2013年7月19日至2018年10月25日WTI原油期货价格和离岸人民币汇率报价的日样本数据,通过平稳性检验、自相关检验、格兰杰因果(Granger)检验等方法对离岸人民币汇率与国际原油价格的影响关系进行实证研究。...
关键词：国际原油 离岸人民币 DCC-MVGARCH模型 均值溢出 动态相关 
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