DCC-MVGARCH模型

作品数：51被引量：217H指数：8
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离岸和在岸人民币市场联动发展问题研究被引量：1
《武汉金融》2023年第4期49-55,共7页朱华 石莉 孙妍 杨溢 
随着金融高水平对外开放的不断深化和离岸人民币市场的稳步推进,离岸与在岸人民币市场之间的联动发展也逐渐加强。本文立足于我国2012年5月至2022年11月的利率与汇率价格数据,从离岸与在岸人民币市场利率、汇率联动发展视角分析利率、...
关键词：离岸人民币市场 在岸人民币市场 联动发展 VAR模型 DCC-MVGARCH模型 
新加坡富时中国A50股指期货的波动溢出效应研究被引量：2
《区域金融研究》2021年第3期21-28,共8页霍林 黄俊杰 
国家社科基金重大项目“中国—中南半岛经济走廊沿线综合调查数据库建设”(16ZDA092)。
新加坡富时中国A50是第一只也是境外唯一一只衡量中国A股的股指期货,近年来与A股市场之间联动效应越来越明显。对此,本文采用2006年9月5日至2020年9月30日数据分析不同时段现货与期货的价格关系,基于静态非对称BEKK-GARCH模型与动态DCC-...
关键词：富时中国A50 BEKK-GARCH模型 DCC-MVGARCH模型 波动溢出 动态相关性 
人民币外汇市场间溢出效应研究--基于VAR和DCC-MVGARCH模型被引量：1
《四川大学学报（哲学社会科学版）》2020年第3期138-147,共10页高杰英 廉永辉 
国家社会科学基金一般项目“金砖银行互利共赢合作模式及风险防范机制研究”(15BJL077)。
从离、在岸市场人民币汇率联动视角分析"8.11"汇改后人民币汇率的稳定性和市场化程度。研究在动态分析框架下,通过格兰杰因果检验、VAR模型和DCC-MVGARCH模型,对2012年5月至2018年12月CNY、NDF、CNH三个市场汇率联动关系进行实证分析,比...
关键词：“8.11”汇改 离岸市场 在岸市场 汇率联动 VAR和DCC-MVGARCH模型 
基于金融周期视角下股票市场的联动效应研究被引量：1
《中国西部》2020年第1期66-81,共16页喻开志 陆昕慧 
国家社科基金一般项目“整数值时间序列建模及其在保险市场的应用研究”(18BTJ039)。
世界经济全球化已成为趋势,发达经济体的股市之间以及发达经济体与新兴经济体股市之间的联动性也在经济全球化的趋势中更加紧密。各国金融领域以及金融市场间的快速融合,不断形成统一规范的金融行为准则,也使得全球金融周期性特征越来...
关键词：金融周期 股票市场 联动性 DCC-MVGARCH模型 COPULA模型 
离岸人民币汇率与WTI原油期货价格变动关系的研究——基于DCC-MVGARCH模型的实证分析被引量：1
《中国市场》2019年第16期15-16,24,共3页黄广仪 叶艺虹 黄泽锋 
基于DCC-MVGARCH模型,文章选取2013年7月19日至2018年10月25日WTI原油期货价格和离岸人民币汇率报价的日样本数据,通过平稳性检验、自相关检验、格兰杰因果(Granger)检验等方法对离岸人民币汇率与国际原油价格的影响关系进行实证研究。...
关键词：国际原油 离岸人民币 DCC-MVGARCH模型 均值溢出 动态相关 
我国增强型商品期货指数编制研究被引量：2
《价格理论与实践》2019年第5期76-79,共4页林少非 钟利明 孙斯寒 
随着我国经济的发展以及金融市场的不断完善,期货市场已成为我国市场经济体系中不可缺少的组成部分。本文编制飞创商品期货价格动量指数,并与中证指数公司的8只基础及增强型期货指数进行了比较。研究发现:增强型商品指数①有益于投资策...
关键词：增强型商品期货指数 动态相关性 飞创动量指数 DCC-MVGARCH模型 
股指期货是否导致了2015年股灾的爆发?——基于股指期货与现货市场波动溢出效应分析被引量：4
《武汉金融》2019年第4期53-56,共4页于瑞安 张金林 杨小花 
本文运用1分钟高频交易数据,通过建立DCC-MVGARCH模型和BEKK-MVGARCH模型,研究沪深300、上证50、中证500三种股票指数收益率分别与IF、IH、IC股指期货合约收益率之间的联动性和波动溢出效应,基于该视角分析论证2015年中国股市崩盘是否...
关键词：股指期货 波动溢出 DCC-MVGARCH模型 BEKK-MVGARCH模型 
人民币在岸市场与香港离岸市场汇率溢出效应和联动机制研究:“8.11”汇改前后的比较被引量：20
《世界经济研究》2017年第9期13-24,共12页李婧 吴远远 赵啟麟 
国家社会科学基金重大项目"‘一带一路’战略实施中推进人民币国际化问题研究"(项目编号:2015ZDA017)的阶段性研究成果
通过分析人民币在岸市场与香港离岸市场相互影响机制,并运用VAR模型和DCC-MVGARCH模型分别考察了"8.11"汇改前后CNY与CNH人民币汇率均值溢出效应和动态关联性。文章得出以下三点结论:一是汇改前CNY拥有人民币定价权;二是汇改后人民币汇...
关键词：在岸市场 离岸市场 汇率 动态关联性 DCC-MVGARCH模型 
人民币在岸汇率与离岸汇率相关性研究
《华北金融》2017年第5期11-17,共7页翟庆锋 
本文采用日度数据,通过DCC-MVGARCH模型检验即期在岸人民币汇率、远期三个月在岸汇率、即期离岸人民币汇率、远期三个月离岸汇率之间汇率波动性的动态相关关系。研究结果表明,随着我国经济的不断发展,人民币国际化进程的逐步加快,四类...
关键词：在岸汇率 离岸汇率 DCC-MVGARCH模型 信息溢出 
商品期货对股票资产的风险分散价值被引量：4
《系统工程》2016年第7期28-34,共7页朱学红 谌金宇 彭韬 钟美瑞 
国家社会科学基金重大资助项目(13&ZD169);教育部人文社会科学研究项目(13YJAZH149);湖南省自然科学基金资助项目(2015JJ2182);中南大学研究生自主探索创新基金资助项目(2015zzts005)
随着商品金融化进程的加快,大宗商品的金融属性也不断凸显,对股票市场的冲击也日益显著。基于风险分散视角,通过构建DCC-MVGARCH模型与MS-VAR模型,对我国铜、铝、豆粕和天然橡胶等四种具有代表性的商品期货的组合投资价值进行了实证检...
关键词：金融化 商品期货 风险分散 DCC-MVGARCH模型 MS-VAR模型 
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