AR模型

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基于四种时间序列模型对西安市食源性疾病发病率预测的应用与比较
《公共卫生与预防医学》2025年第3期12-16,共5页高凡 张辉 刘冬 张锋 刘萍 
西安市卫生科研项目(J201802036)。
目的 比较四种时间序列模型在西安市食源性疾病发病率中的预测应用,旨在为西安市食源性疾病防控提供科学参考。方法 收集2017年7月至2023年12月西安市食源性疾病月度发病率数据,以2017年7月至2023年6月发病率数据为训练集,分别建立季节...
关键词：食源性疾病 SARIMA模型 Holt-Winters模型 NNAR模型 LSTM模型 
多部门资产负债关联性对系统性金融风险的影响
《淮南师范学院学报》2025年第2期45-52,共8页童中文 刘智华 
国家社会科学基金项目“基于六部门资产负债表分层网络的系统性金融风险传播路径及防范对策研究”(22BJY183)。
防范化解重大风险是金融工作的主题,研究系统性金融风险的影响因素对防范化解重大风险具有一定意义。文章使用金融资产负债关联网络研究关联性,利用CCA模型研究风险传染,借助TVP-VAR模型研究关联性对系统性金融风险的影响。研究表明:金...
关键词：资产负债关联性 系统性金融风险 CCA模型 TVP-VAR模型 
基于R Vine Copula-CoVaR模型的碳市场、原油市场与股票市场间的风险溢出研究
《河南科技大学学报(社会科学版)》2025年第2期81-91,共11页许一琴 王星惠 
国家社会科学基金一般项目(22BTJ020);安徽省哲学社会科学规划项目(AHSKQ2020D63)。
为了精准刻画金融市场间的风险相依结构、准确测度风险溢出效应,将R Vine Copula-CoVaR模型与ARMA-GARCH边缘分布模型结合,对国际原油市场、国际碳市场、中美股票市场与中国碳市场的风险相关关系及溢出效应进行研究。实证结果表明:美国...
关键词：风险相依 风险溢出 R Vine Copula模型 CoVaR模型 碳市场 
经济政策不确定性对我国商品期货价格的影响——基于中证商品期货价格指数的研究
《中国证券期货》2025年第2期4-10,42,共8页胡刘杰 安毅 
国家社科基金项目“中国农产品期货套期保值效果评价与优化研究”(21BJY211)。
国内外商品期货价格经常性出现大幅变化。我国新开发的中证商品期货指数是全面反映国内商品期货整体价格走势的指数,和宏观指标具有很高的相关性和领先滞后关系。本文基于时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型,分析货币政策、财政政策、贸...
关键词：经济政策不确定性 商品期货价格 TVP-VAR模型 脉冲响应 
金融周期、房价波动与货币政策
《江苏商论》2025年第4期89-98,共10页胡欣 
本文通过TVP-VAR模型,以2000—2022年数据为样本,深入研究中国金融周期、房价波动以及货币政策三者之间的传导机制以及联动效应。在此基础上对比分析新冠疫情背景下中国和美国的金融周期走势以及三个变量的动态时变特征。结果发现,三者...
关键词：金融周期 房价波动 货币政策 TVP-VAR模型 
基于自回归模型方差陡增效应的微震P波到时拾取
《岩土力学》2025年第4期1335-1342,共8页王晓敏 屈钧利 师亚平 
陕西省教育厅一般专项科学研究计划项目(No.23JK0554)。
声发射(acoustic emission,AE)监测技术广泛应用于室内力学试验和混凝土损伤评估中,而微震监测技术则普遍用于矿震、岩爆等灾害预警。P波到时拾取是两种技术的基础与关键,通过对P波到时数据处理分析,可确定微震源位置并反演破裂机制。...
关键词：声发射 微震 到时拾取 AR模型 方差陡增效应 
贸易政策不确定性对新疆棉花价格的影响
《北方经贸》2025年第3期74-79,共6页吕思怡 
在经济全球化以及世界各国贸易摩擦不断升级的背景下,本文基于2010-2022年的新疆棉花价格和国内外贸易政策不确定性指数,采用TVP-VAR模型来研究贸易政策不确定性对新疆棉花价格的影响。研究结果显示:贸易政策不确定性对新疆棉花价格具...
关键词：贸易政策不确定性 新疆棉花价格 tvp-var模型 
基于不确定性指数和VIX的原油价格波动率预测研究
《价值工程》2025年第8期112-115,共4页廖惠琴 
为了研究国际原油期货价格的波动情况,本文对WTI原油期货价格波动率建立模型,采用标准自回归模型(AR)作为基准模型,引入全球经济政策不确定性指数(GEPU)、美国经济政策不确定性指数(USEPU)和VIX指数建立AR-X模型作为扩展模型。实证结果...
关键词：WTI原油 波动率 AR模型 不确定性指数 VIX 
金融开放、系统性金融风险与金融高质量发展
《统计研究》2025年第3期76-89,共14页欧阳资生 邓淑文 蔡宏宇 
国家社会科学基金一般项目“中国金融市场输入性风险的测度与预警研究”(23BTJ043)。
金融高水平开放可为金融业高质量发展提供有力支持。金融开放在产生积极作用的同时,也会加速系统性金融风险的积累,进而影响我国金融高质量发展。本文基于2005年第一季度至2020年第四季度数据,在测算我国金融开放度、系统性金融风险和...
关键词：TVP-VAR模型 金融开放 系统性金融风险 金融高质量发展 
基于LASSO-QVAR模型的中国金融机构尾部关联网络特征与系统性风险研究
《统计与信息论坛》2025年第3期56-72,共17页许启发 蒋翠侠 汤彬彬 
国家自然科学基金面上项目“基于GaR新框架的系统性风险混频计量与监管研究”(72171070)。
基于LASSO-QVAR模型,筛选金融机构之间有效关联,构建有向加权尾部关联网络,可以从系统视角揭示系统性风险动态特征。一方面,通过尾部关联网络构造系统性风险计分及其贡献,以度量系统性风险水平与识别系统重要性金融机构,进一步从微观层...
关键词：系统性风险 尾部关联网络 风险计分 LASSO-QVAR模型 金融机构 
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