连续红利支付在跳扩散模型下的再装期权的定价  

Pricing of Reload Options with Random Dividend Payments Driven by Jump- diffusions

作　　者：成军祥[1] 陈刚[1] 

机构地区：[1]河南理工大学数学与信息科学学院,焦作454003

出　　处：《数学理论与应用》2014年第2期31-41,共11页Mathematical Theory and Applications

基　　金：河南省教育厅科学技术研究重点项目支持;河南省应用数学重点学科资助

摘　　要：本文在连续时间支付红利,且股票价格服从Poisson跳-扩散过程的假设下,建立股票价格模型,并应用保险精算法给出一类奇异期权—再装期权再装一次情况下的定价公式.Assuming that the stock company pays dividend continuously and the price of the stock follows a Poisson jump- diffusion process, we give a pricing formula for a reloaded reload option by using the insurance actuary pricing.

关 键 词：跳-扩散过程 期权定价 连续红利 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] F224