连续红利

作品数：18被引量：32H指数：4
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：白斐斐彭大衡王海燕陈刚成军祥更多>>
相关机构：新疆大学华中科技大学广东商学院河南理工大学更多>>
相关期刊：《安徽工程大学学报》《数学的实践与认识》《统计与决策》《商场现代化》更多>>
相关基金：国家自然科学基金浙江省科技厅新苗人才计划四川省教育厅自然科学科研项目四川省学术和技术带头人培养资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
支付连续红利的欧式脆弱期权定价被引量：2
《安徽工程大学学报》2019年第5期68-76,共9页朱庆强 张二姚 费为银 
国家自然科学基金资助项目(71571001);安徽省自然科学基金资助项目(1608085MA02)
脆弱期权是指含有信用风险的期权,Klein假设信用风险与标的资产价值相关得到了脆弱期权的定价模型,该模型为欧式脆弱期权的定价提供了基础,但仍涉及一些与现实不符的假设,如没有交易成本,不支付红利等,使其应用受到很大的局限性。假设...
关键词：欧式脆弱期权 违约风险 连续红利 Mellin变换 随机分析 
连续红利支付的跳-扩散模型下幂期权的定价被引量：1
《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》2014年第6期103-108,共6页成军祥 陈刚 
在假设股票价格服从带非齐次Poisson跳-扩散过程且在连续时间支付红利的情况下,建立了股票价格行为模型,同时应用保险精算法给出一类奇异期权——欧式幂期权——看涨和看跌两种情形的定价公式,以推广Merton关于期权定价的结果.得到的结...
关键词：跳-扩散过程 幂期权 连续红利 
连续红利支付在跳扩散模型下的再装期权的定价
《数学理论与应用》2014年第2期31-41,共11页成军祥 陈刚 
河南省教育厅科学技术研究重点项目支持;河南省应用数学重点学科资助
本文在连续时间支付红利,且股票价格服从Poisson跳-扩散过程的假设下,建立股票价格模型,并应用保险精算法给出一类奇异期权—再装期权再装一次情况下的定价公式.
关键词：跳-扩散过程 期权定价 连续红利 
分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式
《华中师范大学学报（自然科学版）》2012年第2期145-148,共4页林汉燕 邓国和 
广西自然科学基金项目(0991091);广西教育厅基金项目(201010LX587)
在分数次Black-Scholes模型下,应用二次近似法推导连续支付红利的美式期权定价的近似公式,并根据公式分析红利对美式期权提前实施的影响.
关键词：分数次Black—Scholes模型 美式期权 二次近似 连续红利 
债券价格随机时重设型熊市认售权证的定价被引量：3
《湖南师范大学自然科学学报》2011年第6期16-20,共5页欧辉 李代绪 杨向群 
国家自然科学基金部分资助项目(10871064和11171215);湖南省普通高校重点实验室资助项目(09K026);湖南省高校科技创新团队支持计划资助项目;高校博士点科研专项基金资助项目(20104306110001);湖南师范大学青年基金资助项目(71001)
考虑完全无套利市场环境下,当标的资产—股票指数支付连续红利,市场上无风险资产—零息票债券的价格过程满足一个由布朗运动驱动的随机微分方程时,对一种特殊的单点重置期权—重设型熊市认售权证,以鞅论和随机分析为工具,得到了该期权...
关键词：无套利 连续红利 布朗运动 重设型熊市认售权证 等价鞅测度 
基于O-U过程的幂函数族期权定价
《四川理工学院学报（自然科学版）》2011年第3期302-304,共3页刘兆鹏 张增林 
宿州学院自然科学研究项目(2009yzk20);宿州学院硕士科研启动基金(2008yss20)
为了使股票模型更加接近市场实际情况,文章针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷,对该模型进行了改进,假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测...
关键词：指数Ornstein-Uhlenback过程 鞅方法 幂函数族期权 连续红利 
基于O-U过程具有随机寿命的幂函数族期权定价
《宿州学院学报》2011年第5期14-15,70,共3页刘兆鹏 张增林 
宿州学院自然科学研究项目(2009yzk20);宿州学院硕士科研启动基金(2008yss20)
假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了指数O-U过程随机模型下具有连续红利支付和随...
关键词：指数Ornstein-Uhlenback过程 鞅方法 幂函数族期权 连续红利 随机寿命 
Black-Scholes期权定价的修正模型及其应用性研究被引量：2
《统计与决策》2011年第7期135-137,共3页陈溟 
文章在经典B-S模型的基础上引入了交易费用和连续支付的红利,对期权定价公式进行了进一步研究,并且给出了存在交易费用和连续红利时的期权定价公式。通过马钢权证和云化权证的实例分析,进一步说明有交易费用和连续红利存在对期权价格的...
关键词：B—S定价模型 交易费用 连续红利 
标的资产连续红利支付时的亚式期权定价
《江苏教育学院学报（自然科学版）》2009年第4期20-23,共4页章媛 陈波 
本文假定金融资产为有连续红利支付的股票,得到了具有浮动敲定价格的亚式看涨期权的定价公式,同时推得了看涨和看跌期权的平价关系.
关键词：连续红利 亚式期权 测度变换 
连续支付红利及有交易成本的领子期权定价模型被引量：4
《数学的实践与认识》2009年第10期37-41,共5页蒲冰远 唐应辉 袁勋 
四川省学术与技术带头人培养基金([2001]16);四川省教育厅自然科学青年基金(08zb068)
在无风险利率r(t)和波动率σ(t)均为时间t的函数及市场无套利假设下,分别考虑了连续红利率q(t)和有交易成本情况下的领子期权定价,通过建立相应定价模型,得到了领子期权不同的定价公式.
关键词：领子期权 连续红利 交易成本 期权定价 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部