林汉燕

作品数：29被引量：28H指数：3
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发文主题：美式期权定价美式期权课堂教学美式两值期权更多>>
发文领域：理学经济管理文化科学自动化与计算机技术更多>>
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美式看跌期权的两点Geske-Johnson近似定价法
《数学的实践与认识》2018年第18期286-291,共6页林汉燕 
广西教育厅科研项目(YB2014436)
在分数Black-Scholes模型下，应用两点Geske-Johnson定价法推导连续支付红利为常数的美式看跌期权的近似公式．首先假定期权没有提前实施，其价格为对应欧式看跌期权的价格；再将期权的实施时刻指定为两个时刻，通过中性风险定价法推导...
关键词：分数Black-Scholes模型 美式看跌期权 两点Geske-Johnson定价法 
分数布朗运动模型下美式两值期权的定价被引量：3
《数学的实践与认识》2018年第16期291-296,共6页林汉燕 
广西教育厅科研项目(YB2014436)
在标的资产服从分数布朗运动模型的条件下,研究美式两值现金或无值看涨期权的定价问题.将定价问题分解为一个对应永久美式期权的价格和一个Cauchy问题的解,得到定价公式.
关键词：分数布朗运动模型 美式两值期权 现金或无值看涨期权 
一类具有预防和隔离措施的SEIQR模型被引量：2
《桂林航天工业学院学报》2017年第4期446-450,共5页袁媛 林汉燕 李锐 
2017年度广西教育厅科研项目<广西手足口病动力学模型的研究>(2017KY0858)
考虑一类具有潜伏期且带有预防、隔离措施的手足口病传染病模型。利用下一代矩阵法计算基本再生数。通过分析雅可比矩阵的特征根,得到无病平衡点与地方病平衡点局部稳定性的充分条件。构造Lyapunov函数研究了无病平衡点全局稳定性的充...
关键词：手足口病 SEIQR模型 基本再生数 全局稳定性 LYAPUNOV函数 
分数Black-Scholes模型下美式亚式期权的近似定价法被引量：1
《汕头大学学报（自然科学版）》2017年第3期15-21,共7页林汉燕 袁媛 
广西教育厅科研项目(YB2014436)
在分数Black-Scholes模型下,首先应用偏微分方程法简要推导具有固定敲定价格的欧式几何平均亚式期权的定价公式,然后将标准Black-Scholes模型下美式期权定价的二次近似法推广到美式亚式期权,得到具有固定敲定价格的美式几何平均亚式期...
关键词：分数Black-Scholes模型 美式亚式期权 几何平均 二次近似法 
基于支持向量机的桂林短期定量降水预报方法研究被引量：2
《桂林航天工业学院学报》2017年第2期171-175,共5页史旭明 林汉燕 金龙 
广西青年自然科学基金<广西短期降水精细化非线性降维支持向量机预报方法>(2014GXNSFBA118211)
针对桂林市短期降水变化的复杂性、非线性特点且缺乏有效的客观定量降水预报方法,以桂林市13站24h降水量为研究对象,分别对ECMWF模式不同物理量场的高相关因子群进行自然正交展开,选取能充分反映每个预报因子场主要信息的第一主分量作...
关键词：支持向量回归 遗传算法 定量降水预报 可信度函数 
从学生学习状况探讨“概率论与数理统计”的课堂教学被引量：2
《牡丹江教育学院学报》2016年第3期98-99,共2页林汉燕 
根据学生学习状况和"概率论与数理统计"课程的特点,结合多年的教学实践,反思"概率论与数理统计"课程教学过程中存在的问题,探讨合理的教学方式,使学生学有所获。
关键词：概率论与数理统计 课堂教学 教学反思 
分数Black-Scholes模型下美式期权定价的切片法
《桂林航天工业学院学报》2016年第1期70-75,共6页林汉燕 史旭明 
广西教育厅科研项目<分数布朗运动模型下几种奇异期权的定价>(YB2014436)
在市场股价满足分数Black-Scholes模型的条件下,以支付红利的美式看跌期权为例,应用切片法研究定价的近似计算,得到一般算法。
关键词：分数Black-Scholes模型 美式期权 切片法 
大学数学课程教学问题的反思被引量：1
《教育教学论坛》2015年第37期172-173,共2页林汉燕 
广西高等教育教学改革工程项目(2014JGB270);桂林航天工业学院合格课程"概率论与数理统计"建设项目资助
大学数学课程是高等院校重要的基础课程,对学生专业课的学习和思维能力的培养起重要的作用。目前国内对大学数学课程教学改革的研究很多,但实际教学中存在的一些主要问题依然存在,如学生对数学学习的积极性不高,以及不重视数学思想方法...
关键词：大学数学 教学问题 教学反思 
时滞捕食系统的全局稳定性与Hopf分支被引量：1
《郑州大学学报（理学版）》2015年第1期55-58,共4页袁媛 林汉燕 董锦华 
2014年广西高校科研项目;编号LX2014469
考虑具有追捕时滞与捕食者成熟期时滞的双时滞捕食系统.通过分析特征方程根的情况,得到平衡点的局部稳定性与Hopf分支产生的充分条件.运用迭代方法与比较原理研究了正平衡点全局吸引的充分条件.
关键词：时滞 阶段结构 捕食系统 HOPF分支 全局稳定性 
分数布朗运动模型下复合期权的定价
《华中师范大学学报（自然科学版）》2015年第1期7-10,共4页林汉燕 
广西自然科学基金项目(0991091);广西教育厅科研项目(YB2014436)
在市场股价满足分数布朗运动模型的条件下,采用风险中性定价法推导出有红利支付的标的看涨期权的看跌期权及另外3种复合期权的定价公式,所得结果类似于标准布朗运动模型下的情形.
关键词：分数布朗运动 复合期权 风险中性定价 
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