分数Black-Scholes模型下美式期权定价的切片法  

作　　者：林汉燕[1] 史旭明[1] 

机构地区：[1]桂林航天工业学院理学部,广西桂林541004

出　　处：《桂林航天工业学院学报》2016年第1期70-75,共6页Journal of Guilin University of Aerospace Technology

基　　金：广西教育厅科研项目<分数布朗运动模型下几种奇异期权的定价>(YB2014436)

摘　　要：在市场股价满足分数Black-Scholes模型的条件下,以支付红利的美式看跌期权为例,应用切片法研究定价的近似计算,得到一般算法。

关 键 词：分数Black-Scholes模型 美式期权 切片法 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]