分数布朗运动模型下复合期权的定价  

Compound option pricing in a fractional Brownian motion environment

作　　者：林汉燕[1] 

机构地区：[1]桂林航天工业学院理学部,广西桂林541004

出　　处：《华中师范大学学报（自然科学版）》2015年第1期7-10,共4页Journal of Central China Normal University：Natural Sciences

基　　金：广西自然科学基金项目(0991091);广西教育厅科研项目(YB2014436)

摘　　要：在市场股价满足分数布朗运动模型的条件下,采用风险中性定价法推导出有红利支付的标的看涨期权的看跌期权及另外3种复合期权的定价公式,所得结果类似于标准布朗运动模型下的情形.Based on the underlying driven by a fractional Brownian motion,formulas of pricing put option on a call option and other three kinds of compound options paying dividend are derived by risk neutral valuation.They are similar to the results based on the standard Brownian motion model.

关 键 词：分数布朗运动 复合期权 风险中性定价 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]