Black-Scholes期权定价的修正模型及其应用性研究  

作　　者：陈溟[1] 

机构地区：[1]内蒙古科技大学数理与生物工程学院,内蒙古包头014010

出　　处：《统计与决策》2011年第7期135-137,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章在经典B-S模型的基础上引入了交易费用和连续支付的红利,对期权定价公式进行了进一步研究,并且给出了存在交易费用和连续红利时的期权定价公式。通过马钢权证和云化权证的实例分析,进一步说明有交易费用和连续红利存在对期权价格的影响,并对结果进行简要的分析。

关 键 词：B—S定价模型 交易费用 连续红利 

分 类 号：F201[经济管理—国民经济]