无套利

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电梯加装楼层价值变动补偿算法设计与应用
《工程管理学报》2024年第6期79-85,共7页张子微 蒋文江 薛子钰 
在老旧住宅中实施电梯加装项目,虽然能提升居住便利性和整体房产价值,但低层住户通常因电梯安装后房产价值可能下降而持反对意见,成为项目推进的主要阻碍。针对这一问题,基于无套利市场假设,构建了一个以Black-Scholes模型为核心的楼层...
关键词：老旧住宅 加装电梯 无套利 BLACK-SCHOLES模型 
基于属性隐私的统计查询定价模型
《计算机应用研究》2024年第10期2978-2986,共9页方嘉豪 郭兵 
国家自然科学基金铁路基础研究联合基金资助项目(U2268204)。
现有统计查询定价模型没有考虑查询结果揭露数据集敏感属性的问题,难以通过相应地补偿数据提供方激励共享,对此提出一种基于属性隐私的定价模型。首先,基于提出的宽松近似Wasserstein机制(RAWM)计算查询敏感度,直接计算输出分布对距离...
关键词：数据定价 数据共享 属性隐私 河豚鱼隐私 无套利 
标准债券远期期现套利交易的实证研究
《中国货币市场》2024年第8期11-17,共7页崔崯东 王忆馨 
文章基于无套利原理对标准债券远期定价开展研究,借鉴国债期货市场期现套利经验分析当前标准债券远期市场的潜在套利空间,并深入探讨开平仓及止损条件的设置对套利机会和收益的影响,从而为提升标准债券远期市场的价格发现功能、捕捉潜...
关键词：价格发现功能 期现套利 远期市场 套利机会 止损 无套利原理 债券 当前标准 
基于MFBM模型对亚式期权模拟定价的研究被引量：2
《湖北民族大学学报（自然科学版）》2023年第3期397-404,共8页陈敦勇 孙玉东 
贵州省科学技术基金项目([2015]2076)。
为了对两资产亚式看涨期权模拟定价问题展开研究,提出基于混合分数布朗运动(mixed fractional Brownian motion,MFBM)模型。首先,基于无套利原理,构造出包含2个自变量的偏微分方程;其次,使用变量变换,对微分方程进行证明并给出其解析解...
关键词：标准布朗运动 无套利原理 混合分数布朗运动 HURST指数 数值模拟 
多维无套利约束的非参数期权定价被引量：2
《中国管理科学》2023年第7期60-67,共8页李庆 葛翔宇 向秀莉 
国家自然科学基金资助项目(71801226,71974204);教育部人文社会科学一般项目(21YJC790065);国家社会科学基金资助项目(22BTJ011)。
基于现有无套利约束的非参数期权定价模型仅考虑单个期限下行权价格的单因素无套利约束的情形,本文将拓展考虑行权期限、标的资产、波动率和无风险利率等多维因素的无套利约束的非参数期权定价模型。为破解多变量约束的非参数回归模型...
关键词：形态约束 多期限组合 多因素约束 局部多项式 二次规划 
基于随机利率的PPP项目无套利均衡估值
《系统工程》2023年第3期102-113,共12页刘元浩 王松江 
国家社科基金应急专项课题(20VYJ028)
PPP项目估值是政府、社会资本和金融机构进行项目可行性决策的重要依据。本文通过文献研究发现政府文件所推荐的CAPM、WACC方法和理论界建议的实物期权方法存在参数动态变化而难以准确选择、估值误差的大小和方向难以判断等问题,容易造...
关键词：PPP 资产定价 实物期权 无套利均衡 
美联储政策对中国国债收益率的结构性影响研究——基于文本分析和事件分析法的实证被引量：1
《金融监管研究》2023年第1期81-99,共19页穆贝雳 
本文以2003年1月至2021年12月美联储联邦公开市场委员会(FOMC)所披露的政策声明作为文本基础,生成针对FOMC政策声明的金融学词典,构造FOMC货币政策沟通指数。研究发现,该指数对美国利率具有前瞻指引作用。本文使用FOMC货币政策沟通指数...
关键词：FOMC政策声明 文本分析 无套利Nelson-Siegel模型 事件分析法 
国债利率期限结构与宏观经济动态关联性:模型估计与经验证据被引量：1
《统计与决策》2022年第19期124-130,共7页李桂芝 张奇松 王雪标 
国家自然科学基金面上项目(71273044);辽宁省博士启动基金一般项目(2020-BS-269);营口理工学院创新团队支持计划(TD201903)。
文章从国债利率期限结构的无套利动态Nelson-Siegel模型估计方法入手,对卡尔曼滤波算法进行改进,以提升模型参数估计的精确度;同时提取模型中的动态因子,考察其与宏观经济信息之间的关联性;进一步利用我国国债2010—2021年债券交易数据...
关键词：利率期限结构 改进卡尔曼滤波 无套利动态Nelson-Siegel模型 宏观经济关联性 
偏度是资产定价的重要因子吗?——理论分析与实证检验
《数量经济研究》2022年第3期117-133,共17页夏仕龙 
2019年度教育部人文社会科学研究青年基金西部和边疆地区项目“不确定环境下我国宏观经济政策协调搭配研究”(19XJC790015)的资助
本文在投资组合难以充分分散化的前提下,综合考虑系统偏度(协偏度)和特质偏度的影响,将风险资产的统计学偏度纳入无套利分析理论框架中,推导出风险资产的期望收益率受其方差的正向影响,受其偏度的负向影响。为了克服样本极端值对偏度测...
关键词：偏度 资产定价 因子模型 无套利原理 混频分位数回归 
浅析利率动态模型被引量：1
《中国货币市场》2022年第5期60-63,共4页田琦程 
利率作为资金的价格,对金融资产定价和金融风险管理有着决定性的影响。本文主要围绕利率动态模型的理论及其应用展开讨论,以期为加深利率的理解提供参考。随着交易规模的扩大,做市商为提供流动性而承担的风险也倍增。为了扩大利润降低风...
关键词：利率期限结构 交易规模 均衡模型 做市商 利率动态模型 随机过程 无套利模型 静态模型 
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