无套利模型

作品数：17被引量：28H指数：4
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相关期刊：《商业研究》《商业经济》《延安大学学报（自然科学版）》《价格理论与实践》更多>>
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浅析利率动态模型被引量：1
《中国货币市场》2022年第5期60-63,共4页田琦程 
利率作为资金的价格,对金融资产定价和金融风险管理有着决定性的影响。本文主要围绕利率动态模型的理论及其应用展开讨论,以期为加深利率的理解提供参考。随着交易规模的扩大,做市商为提供流动性而承担的风险也倍增。为了扩大利润降低风...
关键词：利率期限结构 交易规模 均衡模型 做市商 利率动态模型 随机过程 无套利模型 静态模型 
人民币利率互换定价研究——基于Ho-Lee模型实证分析
《延安大学学报（自然科学版）》2022年第1期105-109,共5页乔克林 罗钧 
国家自然科学基金项目(61763045)。
为了研究无套利模型在实际利率互换定价中的定价偏差,基于2016—2021年的实际统计结果,通过无套利模型下的Ho-Lee模型对6个月期的SHIBOR_3M利率互换进行定价并且实证分析。结果表明:Ho-Lee模型在时长较短的利率互换中定价结果较为理想,H...
关键词：利率互换定价 无套利模型 Ho-Lee模型 SHIBOR_3M 
宏观经济—金融利率期限结构模型研究:理论回顾与展望
《海派经济学》2019年第1期69-82,共14页孔小伟 
教育部人文社会科学研究规划基金项目《基于动态随机一般均衡框架的利率期限结构宏观—金融模型及其应用研究》(14YJA790016)的阶段性研究成果
以利率为桥梁,金融和宏观经济的融合研究已成为趋势,表现在宏观经济一金融利率期限结构模型的不断拓展和深化。相关研究可分三个方面:首先,在标准的金融仿射无套利期限结构模型中加入宏观经济的因素,表明标准的金融期限结构的潜在构成...
关键词：宏观金融 利率期限结构 仿射无套利模型 动态随机一般均衡 
宏观经济—金融利率期限结构模型研究:理论回顾与展望被引量：1
《海派经济学》2018年第3期68-81,共14页孔小伟 
教育部人文社会科学研究规划基金项目“基于动态随机一般均衡框架的利率期限结构宏观—金融模型及其应用研究”(14YJA790016)的阶段性成果,;珠三角产业生态研究中心资助
以利率为"桥梁",金融和宏观经济的融合研究已成为趋势,表现在宏观经济-金融利率期限结构模型的不断拓展和深化。相关研究可分为三个方面:首先,在标准的金融仿射无套利期限结构模型中加入宏观经济的因素,表明标准的金融期限结构的潜在构...
关键词：宏观金融 利率期限结构 仿射无套利模型 动态随机一般均衡 
利率市场化下的利率衍生品定价理论研究综述被引量：1
《金融理论与实践》2015年第10期92-97,共6页蒋先玲 徐鹤龙 
我国在2013年7月20日全面放开贷款利率后,利率对经济环境变化的敏感性增加,利率及利率衍生产品在投资保值和规避风险方面的作用变得越来越重要,随着利率市场化的全面推进和完成,对日益增加的利率衍生品进行准确定价成为学者和业界关注...
关键词：金融市场 利率衍生品 利率期限结构 一般均衡模型 无套利模型 
利率期限结构研究述评被引量：1
《商业经济》2015年第9期141-146,共6页周鑫 
利率期限结构作为整个金融体系的基准,其形状和变动不仅为投资者和货币政策制定者提供了重要的信息,同时也受到众多学者的关注,利率期限结构理论主要是从经济背景的角度对利率期限结构的形状和变动进行解释,现代利率期限结构的研究主要...
关键词：利率期限结构 宏观-金融模型 Nelson-Siegel曲线 仿射无套利模型 研究综述 
基于无套利模型的人民币利率互换定价被引量：1
《运筹与管理》2015年第5期228-236,共9页孙伟 田芳 
国家自然科学基金资助项目(71173059;71372020);教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC790168);哈尔滨工程大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(HEUCF130908)
基于两种代表性无套利模型——Black-Derman-Toy(BDT)和Hull-White模型,构建考虑单向违约风险的人民币利率互换定价模型。运用这两种定价模型对1年期3MSHIBOR-IRS进行定价,对两种定价模型的定价结果进行敏感性分析。结果表明,两种定价...
关键词：利率互换定价 无套利模型 单向违约风险 敏感性分析 
人民币利率互换定价研究——基于BDT和HW无套利模型的对比分析被引量：4
《价格理论与实践》2015年第1期88-90,共3页贺强 刘承承 刘鶄 
利率互换是互换交易各方仅支付贷款利息,而无需本金参与的一种金融工具。随着我国利率市场化进程的不断推进,利率互换作为一种新型的金融衍生品,在我国发展速度很快。本文简要介绍了人民币利率互换市场的发展现状,结合最新的市场数据,...
关键词：利率互换 利率市场化 BDT模型 HW模型 
利率模型综述及BDT模型在中债数据下的算法实现被引量：1
《绥化学院学报》2014年第9期146-149,共4页续云丰 孔亚仙 
文章对利率模型进行综述整理,并分析主要利率模型的特点及优缺点。针对中国市场中债公司发布的利率曲线数据,构建以二分法求解一个自由度为一的非线性方程,展示了求解BDT模型对应二叉树的具体算法实现。
关键词：均衡模型 无套利模型 BDT模型 二叉树 二分法 非线性方程 
利率期限结构理论研究综述
《金融发展研究》2014年第7期3-11,共9页李保林 阿卜杜瓦力.艾佰 
本文主要对利率期限结构的理论研究做综述,以20世纪70年代初和90年代末为分界线,70年代以前称为传统的利率期限结构,主要以描述性研究为主;70年代以后称为现代利率期限结构,主要以随机模型研究为主;从20世纪90年代末,开始了两极分化发...
关键词：利率期限结构 均衡模型 无套利模型 市场模型 宏观金融模型 
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